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Termin: |
Vorlesungszeit: vorlesungsfreie Zeit: |
freitags, 14:00 s.t. im Seminarraum S2 freitags, 13:00 s.t. im Seminarraum S2 |
| Datum | Vortragende(r) | Thema |
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Fr., 10.12.2010 |
Raphael Köthe Christian Maywurm |
Kurzvortrag über das jeweilige Diplomarbeits-/ Bachelorarbeitsthema |
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Fr., 14.01.2011 |
Christoph Heuser Christian Maywurm |
Baum-Verfahren für Multi-Asset-Optionen Simulation eines Orderbuches |
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Fr., 21.01.2011 |
Jochen Löbbert | Kalman-Filter zur Bestimmung von Parametern in stochastischen Modellen |
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Fr., 18.02.2011 |
Dr. Roland Seydel (Dt. Finanzagentur) |
Financial Engineering bei der Deutschen Finanzagentur |
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Fr., 25.02.2011 |
Tobias Stursberg Walid Schalesi |
Binomialmethode zur Optionsbewertung: Vergleichbarkeit einiger Varianten Berechnung der Griechen mit der Binomialmethode |
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Fr., 11.03.2011 |
Anna Reifenhäuser | Kapitalstrukturmodelle mit makroökonomischen Faktoren |
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Fr., 25.03.2011, 13.00 Uhr |
Enis Sen | Die Methode der Adjungierten |
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Fr., 20.05.2011 |
Rafael Dunajski | Die Asymptotik der early-exercise-Kurve und deren numerische Realisierung |
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Fr., 27.05.2011 |
Matthias Jonsson | Bewertung von Doppel-Barrieroptionen auf zwei Assets mittels Baumverfahren |
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Fr., 10.06.2011 |
Denis Röthig | Finite Elemente bei eindimensionalen europäischen Optionen |
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Fr., 15.07.2011 |
Marlon Rockenfeller | PDE-basierte Bewertung von Kreditderivaten im mehr-Faktor Intensitätsmodell |
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Fr., 12.08.2011 |
Aleksey Sikstel Peter Weingarten |
Analytic Methods for Greeks-Calculation of American Put Options Effieziente Realisierung von Mertons PIDE |
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Fr., 19.08.2011 |
Roland Mainka | Berechnung amerikanischer Griechen mit Hilfe Kims Integral-Darstellung |
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Di., 30.08.2011 |
Miriam Weingarten Martin Kühn |
Semidiskretisierung der Black-Scholes-Gleichung Zweidimensionale Gauß-Kronrod-Quadratur zur Bewertung europäischer Basket-Optionen auf zwei Assets |
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Fr., 23.09.2011 |
Marvin Bohm | Berechnung der nächstliegenden Korrelationsmatrix |
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Fr., 30.09.2011 (um 13.30 Uhr) |
Carina Wagner | Eine diskrete Dividendenzahlung - Bewertung mit dem Baumverfahren |
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Fr., 18.11.2011 (im Hörsaal des MI) |
Marius Recher Katharina Wendel |
Methode der Adjungierten zur Berechnung von Sensitivitäten bei stochastischen Differentialgleichungen Quasi-Monte Carlo Methoden zur Bewertung von europäischen Optionen |
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Fr., 30.03.2012 |
Dominik Kaysers | Nicht-äquidistante Gitter bei der Finite Elemente-Methode zur Bewertung eindimensionaler europäischer Standardoptionen |
Fr., 20.04.2012 |
Michael Tenvenne | Eine adaptive Finite-Differenzen-Methode zur Bewertung europäischer Optionen auf zwei Underlyings |
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Fr., 27.04.2012 |
Cord Harms | Bewertung amerikanischer Optionen mit Hilfe der Fourier-Cosinus-Reihenentwicklung |
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Fr., 29.06.2012 |
Markus Lücking | Herleitung eines nichtpulsatilen Herz-Kreislauf-Modells |
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Neue Termine werden auf dieser Homepage und per E-Mail angekündigt. |
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Themenvorschläge, Termin- und Änderungswünsche bitte an Albrecht Budke. Stand: 14.06.2012 |
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