Mi. 16:00 - 18:30 Seminarraum 1, Beginn: 5. Mai 2004
Das Seminar schließt an meine Vorlesung zur Stochastik II an und soll funktionale Grenzwertsätze für empirische Prozesse behandeln.
Literatur:
van der Vaart, A. W. and Wellner, J. A. (1996).
Weak Convergence and Empirical Processes.
With Applications to Statistics.
Springer Series in Statistics, Springer, New York.
Vorträge aus diesem Buch:
0. Vortrag, 5. Mai: Wolfgang Wefelmeyer,
Äußeres Integral, Satz von Fubini,
schwache Konvergenz, stetiger Abbildungssatz
(Lemmata 1.2.1 bis 1.2.7, Theoreme 1.3.4 und 1.3.6).
1. Vortrag, 12. Mai: Marcus Schölpen,
Satz von Prohorov
(Theorem 1.3.9).
2. Vortrag, 19. Mai: Hendrik Alexander Mertens,
Asymptotische Gleichstetigkeit impliziert asymptotische Straffheit
(Lemmata 1.5.2 und 1.5.3, Theorem 1.5.4, hinreichende Richtung
der Theoreme 1.5.6 und 1.5.7).
3. Vortrag, 9. Juni: Daniel Lohmann,
Allgemeine maximale Ungleichung
(Lemmata 2.2.1 und 2.2.2).
4. Vortrag, 16. Juni: Markus Schulz,
Hoeffding-Ungleichung und maximale Ungleichung
für Sub-Gaußsche Prozesse
(Theorem 2.2.4, Lemma 2.2.7 und Korollar 2.2.8).
5. Vortrag, 23. Juni: Peter Frommolt,
Symmetrisierung mit Rademacher-Variablen
(Lemma 2.3.1).
6. Vortrag, 30. Juni: Carolin Pirch,
Glivenko-Cantelli-Satz (im Mittel)
unter stochastischer Entropiebedingung
(Theorem 2.4.3).
7. Vortrag, 7. Juli: Yuen-Kwan Pang,
Donsker-Satz unter gleichmäßiger Entropiebedingung
(Theorem 2.5.2).