Das Seminar schließt an die Vorlesung über Mathematische Statistik aus dem letzten Sommersemester an und soll Probleme der nichtparametrischen und semiparametrischen Statistik behandeln, insbesondere die Konstruktion effizienter Schätzer in Regressionsmodellen.
Mi. 16:00 - 18:30 Seminarraum 1, Beginn: 15. Dezember 2004.
Literatur:
Schick, A. and Wefelmeyer, W. (2004).
Root $n$ consistent and optimal density estimators
for moving average processes.
Scand. J. Statist. 31, 63-78.
Vorträge:
1. Vortrag, 15. Dezember: Hendrik Alexander Mertens,
U-Statistiken.
2. Vortrag, 22. Dezember: Yuen-Kwan Pang,
Faltungsschätzer für Responsedichten.