Wolfgang Wefelmeyer


Dissertationen

[2] Markus Schulz. Effizientes Schätzen von Erwartungswerten im nichtparametrischen Regressionsmodell mit fehlenden Zielvariablen (15. März 2010).     pdf

[1] Kim Kuen Tang. Schätzer in periodisch beobachteten autoregressiven Modellen (31. Oktober 2007).     pdf


Masterarbeiten

[1] Jens Winkel. Ein empirischer Likelihood-Schätzer für Quantile in der nichtlinearen Regression (15. Mai 2014).


Diplomarbeiten

Köln

[41] Birgitta Maushagen. Integralfunktionale und Empirical Likelihood (13. Januar 2016).

[40] Ying Zhou. Empirische Schätzer im fehlspezifizierten linearen Regressionsmodell (20. November 2014).

[39] Stefan Brackertz. Schätzen in Regressionsmodellen mit diskreten Fehlern (13. Oktober 2014).

[38] Lu An. Dichteschätzer im linearen Regressionsmodell mit diskreten Kovariablen (6. Oktober 2014).

[37] Markus Gieske. Dichteschätzer für Faltungen stetiger mit diskreten Verteilungen (13. März 2014).

[36] Alexander Schreiner. Dichteschätzer mit Nebenbedingungen an die Dichte (20. Februar 2014).

[35] Xin Wang. Schätzen im heteroskedastischen linearen Regressionsmodell mit Hilfe linearer Nebenbedingungen (1. Oktober 2013).

[34] Yi Shen. Dekonvolution bei unbekannter Fehlerverteilung (21. Januar 2013).

[33] Kamran Shayanfard. Empirische Maximum-Likelihood-Schätzer in nichtlinearen heteroskedastischen Regressionsmodellen (15. Oktober 2012).

[32] Xiaotong Guo. Nichtparametrische Maximum-Likelihood-Schätzer (24. September 2012).

[31] Lukas Wilms. Parametrische Regression mit zufällig fehlenden Zielvariablen (22. August 2012).

[30] Jörn Müller. Empirische Schätzer mit unendlich vielen linearen Nebenbedingungen (8. Dezember 2011).

[29] Boubacar Guindo. Lineare Regression mit nicht zentrierten Fehlern (7. Dezember 2011).

[28] Natalie Berg. Schätzer für Erwartungswerte unter parametrisierten linearen Nebenbedingungen (1. Dezember 1011).

[27] Daniel Fuchs. Kernschätzer für Dichten mit Sprüngen (30. September 2011).

[26] Benedikt Funke. Stückweise konstante Regressionsfunktionen (19. Mai 2011).

[25] Justine Pawolka. M-Schätzer unter linearen Nebenbedingungen (15. März 2011).

[24] Anika Schmidt. Plug-in-Schätzer für die verbundene Verteilung von Markov-Ketten (27. Januar 2011).

[23] Sabrina Elena Link. Schätzen linearer Funktionale unter bedingter Unabhängigkeit (30. Juli 2010).

[22] Alexandra Floss. Dichteschätzer mit verzerrten Beobachtungen (18. Februar 2009).

[21] Inna Bezrukova. Dichteschätzer im nichtparametrischen Regressionsmodell bei fehlenden Zielvariablen (5. Januar 2009).

[20] Thomas Selbach. Asymptotisches Verhalten des lokalen Mid-Range im klassischen nichtparametrischen Regressionsmodell mit nichtregulären Fehlern (5. Januar 2009).

[19] Christoph Peters. Vorhersage für heteroskedastische nichtlineare autoregressive Zeitreihen (21. Oktober 2008).

[18] Karl Küsters. Verallgemeinerte U-Statistiken mit geschätzten parametrischen Kernen (23. April 2008).

[17] Hendrik Alexander Mertens. Asymptotische Eigenschaften eines Dichteschätzers bei zensierten Daten (22. April 2008).

[16] Eduard Frank. Asymptotische Eigenschaften von multivariaten Dichteschätzern in Modellen mit parametrischen Copulas (19. Oktober 2007).

[15] Yuen-Kwan Pang. Alternierende autoregressive Zeitreihen (11. Juli 2007).

[14] Anastasios Panagiotou. Schätzen von bedingten Erwartungswerten in linearen autoregressiven Zeitreihen (9. Mai 2007).

[13] Markus Schulz. Imputation von Zielvariablen in Regressionsmodellen (3. April 2007).

[12] Peter Frommolt. Asymptotische Eigenschaften von Plug-in-Schätzern für nichtlineare autoregressive Zeitreihen (18. April 2006).

Siegen

[11] Juan Carlos Perea Arellano. Schätzen der Parameter einer GI/G/1-Warteschlange aufgrund von Wartezeiten (26. August 2004).

[10] Rene Reuber. Bewertung von Kreditderivaten (10. Dezember 2003).

[9] Catharina Friedrich. Optionsbewertung und statistisches Hedgen von Barriere-Optionen (22. April 2003).

[8] Christoph Scheicher. Schätzung der Verteilungsfunktion der Fehler im nichtparametrischen Regressionsmodell (24. März 2003).

[7] Martin R. Elsner. Lokale Polynomschätzer der Volatilitätsfunktion im nichtparametrischen autoregressiven Modell (2. Februar 2001).

[6] Markus Schneider. Konsistenz und asymptotische Normalität des Yule-Walker-Schätzers und des Maximum-Quasi-Likelihood-Schätzers beim GARCH(1,1)-Modell (5. Januar 1999).

[5] Thomas Blöcher. Schätzgleichungen für diskret beobachtete Diffusionen (9. September 1998).

[4] Klaus Rothhaar. Empirische Untersuchung der Effizienz von Hedge-Portfolios zinsabhängiger Derivate basierend auf unterschiedlichen Bewertungsmodellen (16. September 1997).

[3] Oliver Witt. Schätzprobleme bei der Simulation von Zufallsfeldern mit lokalen Wechselwirkungen (8. Juni 1997).

[2] Thomas Schol. Rao-Blackwellisierung empirischer Schätzer bei Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren (23. Mai 1997).

Köln

[1] Peter Herkenrath. Effiziente Schätzer bei Markov-Ketten mit endlich-dimensionalem Zustandsraum (9. Januar 1995).


Bachelorarbeiten

[8] Yicun You. Charakterisierung der Grenzverteilungen von Maxima unabhängiger Beobachtungen (30. April 2015).

[7] Carolin Uhlenbrock. Spektraldarstellung stationärer Prozesse (29. August 2014).

[6] Julia Wassong. Anziehungsbereiche von Extremwertverteilungen (28. August 2014).

[5] Stephan Höhl. Asymptotische Verteilung zentraler Ordnungsstatistiken (12. Mai 2014).

[4] Anne Reuke. Edgeworth-Entwicklungen unter der Cramérschen Bedingung (14. Dezember 2011).

[3] Jens Winkel. Ein Donsker-Satz unter einer gleichmäßigen Entropiebedingung (14. Dezember 2011).

[2] Martin Bartmann. Kleinste-Quadrate-Schätzer bei verschiedenen Fehlspezifizierungen eines linearen Regressionsmodells (28. September 2011).

[1] Ömer Yazgan. Konsistenz und asymptotische Normalität des Hill-Schätzers und des Pickands-Schätzers (9. Mai 2011).


Created: 23 October 2006,   last updated: 13 January 2016.
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