(OKUSON 1.2-fix1)
Technische Informationen
Die Vorlesung führt in die Wahrscheinlichkeitstheorie ein und ist Grundlage für eine Vertiefung in diesem Gebiet, sowie in der Finanz- und Versicherungsmathematik. Sie wendet sich an Lehramts- und Bachelorstudierende, die die Vorlesung Einführung in die Stochastik erfolgreich besucht haben. Die beiden Veranstaltungen decken gemeinsam die Grundvoraussetzungen der Stochastik ab, um zur Aktuarausbildung zugelassen zu werden. Die Vorlesung umfasst einen Schnellkurs in Lebesgue Integrationstheorie, die Theorie der Martingale und ihre Anwendungen, sowie Grundprinzipien der Markovkettentheorie.
Erfolgreicher Besuch der Veranstaltung versetzt die Studierenden in die Lage, stochastische Modelle mit Hilfe der Theorie der Martingale zu analysieren sowie die Grundtechniken der Theorie der Markovketten anzuwenden.
Parallel zur Vorlesung finden Übungen statt, in denen schriftliche Aufgaben gestellt werden, die über das Semester gemittelt mit Erfolg zu bearbeiten sind. Zulassungsvoraussetzung für die am Ende des Semesters stattfindende Klausur ist die regelmäßige Teilnahme an den Übungen, insbesondere die schriftliche Bearbeitung der Übungsaufgaben.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Dr. Peter Gracar
(pgracar@math.uni-koeln.de) Raum 118, Sprechstunde: nach Vereinbarung per Email