Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I, SS 2019

Prof. Dr. Alexander Drewitz

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die maßtheoretische Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie wendet sich an Lehramts- und Bachelorstudierende und ist die Grundlage für Vertiefungen in Wahrscheinlichkeitstheorie, Versicherungs- und Finanzmathematik sowie Statistik. Der erste Teil der Vorlesung behandelt die Maß- und Integrationstheorie und wird sich insbesondere auch mit der Konstruktion des Lebesgue-Integrals beschäftigen. Im Anschluss daran werden grundlegende Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie, welche in der "Einführung in die Stochastik" mangels Lebesgue'scher Integrationstheorie teils nicht allgemein behandelt werden konnten, rigoros eingeführt. Als letzter Punkt werden stochastische Prozesse in mehrheitlich diskreter Zeit behandelt. Weiterhin deckt die Vorlesung zusammen mit der "Einführung in die Stochastik" die Grundvoraussetzungen der Stochastik ab, um zur Aktuarsausbildung zugelassen zu werden. Die Kenntnisse aus Analysis I und II sowie Lineare Algebra I und II werden vorausgesetzt. Eine erfolgreiche Teilnahme an der "Einführung in die Stochastik" ist hilfreich, jedoch nicht zwingend notwendig. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme an den Übungen notwendig.

Skript

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Übungsblätter

Informationen

Einführung in die Stochastik

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Alexis Prévost (aprevost@math.uni-koeln.de), Lars Schmitz (lschmit2@math.uni-koeln.de), Raum 209, Sprechstunde: nach Vereinbarung per Email

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