Anna Diermann:

Modellierung des Stornoverhaltens in der privaten Krankenversicherung mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens (Juni 2023, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Aylin Demirel:

Kalkulation der Risikoprämien in der Risikounfallversicherung mithilfe von GLMs und LightGBMs (Mai 2023, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Laureen Schareina:

Das Lee-Carter-Modell und (Deep Learning) Neuronal Networks zur Prognose von Mortalitätsraten (Februar 2023, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Julia Bicker:

Approximation aktuarieller Zahlungsströme mit künstlichen neuronalen Netzen (Dezember 2022, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Nico Frisch:

Approximation von aktuariellen Cashflows mithilfe von Rekurrenten Neuronalen Netzen (Oktober 2022, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Christopher Arter:

Verdichtung von Versicherungsportfolios mit Hilfe neuronaler Netze (Mai 2022, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Robin Heinz:

Verbesserung des ODP-Schadenreservierungsmodells mit neuronalen Netzen (Februar 2022, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Markus Noll:

Möglichkeiten der Dimensionsreduktion durch maschinelles Lernen – angewandt auf die Projektionen eines Versicherungsportfolios (Oktober 2021, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Manuel Stahl:

Entwicklung von Random-Forest-Modellen zur Identifizierung von stornoanfälligen Versicherungsverträgen in einem Lebensversicherungsbestand (September 2021, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Kowsigan Kulenthiran:

Vorhersage der Bestandsstornoquote in der Lebensversicherung unter der Verwendung von künstlichen neuronalen Netzen (Juni 2021, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Julia Jagdhuber:

Anwendung von neuronalen Netzen zur Approximation von Sensitivitäten des SCR nach der Solvency-II-Standardformel (April 2021, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Ina Geller:

Gradient Boosting with Regression Trees for Solvency Capital Requirements (September 2020, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Semih Alay:

Approximation von aktuariellen Cashflow-Modellen durch Künstliche Neuronale Netze (Juli 2020, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)

Philipp Engels:

Erweiterung der Anwendung von maschinellen Lernmethoden auf das Chain Ladder Reserving (Juni 2020, Co-Betreuung mit Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli)