Ausgewählte Kapitel aus “Statistical Foundations of Actuarial Learning and its Applications“
Im Seminar werden wir ausgewählte Kapitel aus dem Buch “Statistical Foundations of Actuarial Learning and its Applications“ von Wüthrich und Merz, Springer Actuarial, 2023, besprechen und im Kontext der praktischen Anwendungen in der Industrie diskutieren.
Zu Beginn wird der Seminarleiter einige Grundbegriffe einführen und einige Anwendungen des maschinellen Lernens in der aktuariellen Praxis vorstellen. Diese Anwendungen zusammen mit der dafür notwendigen Technologie bilden das Gebiet Actuarial Data Science, für welches es in der Deutschen Aktuarvereinigung eine berufliche Zusatzqualifikation namens “Certified Actuarial Data Scientist“ gibt.
Jedes Vortragsthema soll i. d. R. von zwei Personen bearbeitet und vorgestellt werden. Ausnahmen hiervon sind möglich.
Sofern möglich und sinnvoll, wird zu jedem Thema aus dem Buch zusätzlich eine kleine, begleitende Programmieraufgabe vergeben.
Voraussetzungen für die Teilnahme sind:
- Interesse an den Methoden des maschinellen Lernens,
- Inhaltliches Interesse an den Fragestellungen der Versicherungs- und Finanzmathematik.
Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter https://www.mi.uni-koeln.de/wp-znikolic/kontakt/ zu finden.
Bitte melden Sie sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung an, welche u. a. folgende Angaben enthalten soll:
- Ihre bisher besuchten (relevanten) Veranstaltungen,
- alle relevanten Praktika, Werkstudierendentätigkeiten, Seminararbeiten usw., welche mit dem Thema des Seminars zusammenhängen können,
- weshalb Sie sich für dieses Thema interessieren,
- ob Sie das Seminar im Rahmen des Versicherungsmoduls mit 3 Leistungspunkten oder als Seminar mit 6 Leistungspunkten belegen möchten,
- ggf. mit welchem anderen Teilnehmer Sie das zugewiesene Thema bearbeiten möchten,
- ggf. ob Sie gerne eine kleine Programmieraufgabe im Rahmen des Vortrags bekommen möchten.
Gerne können Sie Ihre Bewerbung um weitere Punkte ergänzen. Die Bewerbung soll vor allem glaubhaft vermitteln, dass Sie sich für das behandelte Thema interessieren und mehr darüber lernen möchten.
Literatur:
- Wüthrich, M. V., Merz, M.: Statistical Foundations of Actuarial Learning and its Applications, Springer Actuarial (2023), https://doi.org/10.1007/978-3-031-12409-9.
Übersicht der Vorträge:
| Name | Datum | Vortragsthema |
|---|---|---|
| Nikolić | 12.05.23 | Einführung in das Seminar, Klärung von Fragen |
| Kopp | 12.05.22 | Vorstellung des Use Case „Neuronale Netze treffen auf Mortalitätsprognose“ |
| Taha | 26.05.22 | Auto-Encoders |
| Grisius | 26.05.22 | Model Agnostic Tools |
| Eberle, Müller | 09.06.22 | Recurrent Neural Networks |
| Bühner, Kluck | 16.06.22 | Convolutional Neural Networks |