{"id":1420,"date":"2015-06-19T10:18:31","date_gmt":"2015-06-19T08:18:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/?page_id=1420"},"modified":"2024-05-10T18:07:30","modified_gmt":"2024-05-10T16:07:30","slug":"2016-ss","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/veranstaltungen-2\/2016-ss\/","title":{"rendered":"2016 Sommersemester"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-background has-medium-font-size\" style=\"background-color:#91c0de\"><strong>Finanzmarktmodelle in der Lebensversicherung<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Das Seminar wird zusammen mit <strong>Tamino Meyh\u00f6fer<\/strong> veranstaltet.<\/p>\n\n\n\n<p>Dieses Seminar soll von der mathematischen Theorie bis zur praxisorientierten Umsetzung einen ganzheitlichen Einblick in Finanzmarktmodelle und deren Verwendung in der Lebensversicherung liefern. Dabei sollen zun\u00e4chst Grundlagen zur marktkonsistenten Bewertung von Zahlungsstr\u00f6men in Zinsstruktur- und Aktienpreismodellen erarbeitet werden. Die Wahl der behandelten Modelle wird sich an den Vorkenntnissen der Seminarteilnehmer orientieren.<br>Anschlie\u00dfend sollen einige praktische Anwendungen in Lebensversicherungsunternehmen vorgestellt werden. Sofern relevante Vorkenntnisse vorhanden, werden die im ersten Teil des Seminars<br>gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer Fallstudie eingebracht. Dies kann beinhalten: Programmierung eines \u00f6konomischen Szenariengenerators (ESG), Kalibrierung des ESG an Marktdaten, Simulation von Versicherungsvertr\u00e4gen und deren Bewertung (Monte-Carlo) mit Hilfe des ESGs.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Beherrschen der Wahrscheinlichkeitstheorie wird f\u00fcr dieses Seminar vorausgesetzt. Kenntnisse in Finanzmathematik, ein grundlegendes Verst\u00e4ndnis der Lebensversicherung sowie Programmiererfahrung (z.B. Matlab, R, Java, C#, VBA . . . ) werden hilfreich sein.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<p>Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter <a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/\">https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/<\/a> zu finden.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Bitte melden Sie sich mit einer aussagekr\u00e4ftigen Bewerbung an, welche u. a. folgende Angaben enthalten soll:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Ihre bisher besuchten Veranstaltungen,<\/li><li>relevante Vorkenntnisse (Mathematik &amp; Informatik)<\/li><li>weshalb Sie sich f\u00fcr dieses Thema interessieren.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Gerne k\u00f6nnen Sie Ihre Bewerbung um weitere Punkte erg\u00e4nzen. Die Bewerbung soll vor allem glaubhaft vermitteln, dass Sie sich f\u00fcr das behandelte Thema interessieren und mehr dar\u00fcber lernen m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#4087b4\"><strong>Literatur:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Shreve, S.: Stochastic Calculus for finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer New York, NY (2004), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-22527-2\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-22527-2<\/a><\/li><li>Shreve, S.: Stochastic Calculus for finance II: Continuous-Time Models, Springer Science+Business Media New York (2004), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-22527-2\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-22527-2<\/a><\/li><li>F\u00f6llmer, H., Schied, A.: Stochastic Finance: An introduction in discrete time, De Gruyter (2016), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1515\/9783110463453\">https:\/\/doi.org\/10.1515\/9783110463453<\/a> .<\/li><li>Irle, A.: Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten, Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden (2012), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-8348-8314-8\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-8348-8314-8<\/a> .<\/li><li>Filipovic, D.: Term-Structure Models \u2013 A graduate course, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg (2009), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-540-68015-4\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-540-68015-4<\/a> .<\/li><li>Glassermann, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer New York, NY (2003), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1<\/a> .<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#4087b4\"><strong>\u00dcbersicht der Vortr\u00e4ge:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular\"><table><thead><tr><th>Name<\/th><th>Datum<\/th><th>Vortragsthema<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Markus Noll<\/td><td>29.04.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/1_Mehrperioden-Finanzmarktmodell_29042016.pdf\" target=\"_blank\">Einf\u00fchrung in das Mehrperioden-Finanzmarktmodell<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Manuel M\u00fcller<\/td><td>29.04.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/2_Martingal-Masse_29042016.pdf\" target=\"_blank\">Martingal-Ma\u00dfe<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Zhiwen Ning<\/td><td>13.05.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/3_European_contingent_claims_13052016.pdf\" target=\"_blank\">European Contingent Claims<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Mathias Kr\u00e4mer<\/td><td>13.05.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/4_Vollstaendige_Maerkte_13052016.pdf\" target=\"_blank\">Vollst\u00e4ndige M\u00e4rkte<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Dr. Tamino Meyh\u00f6fer<\/td><td>03.06.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/5_Ito-Integral_03062016.pdf\" target=\"_blank\">Das Ito-Integral<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Alphee Biakeu<\/td><td>03.06.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/6_Eigenschaften_des_Ito-Integrals_und_die%20Ito-Formel.pdf\" target=\"_blank\">Eigenschaften des Ito-Integrals und die Ito-Formel<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Vathani Arumugathas<\/td><td>10.06.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/7_Das_Black-Scholes-Modell.pdf\" target=\"_blank\">Das (verallgemeinerte) Black-Scholes-Modell<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Simon Dettmer<\/td><td>17.06.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/8_Short-Rate-Modell.pdf\" target=\"_blank\">Short-Rate-Modell<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Nicola Barraco<\/td><td>17.06.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/9_Bewertung%20von%20Zinsderivaten.pdf\" target=\"_blank\">Bewertung von Zinsderivaten und die Black-Formel f\u00fcr Swap-Rate-Modelle<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Sarah Dempwolf<\/td><td>01.07.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/10_Euler-Milstein-Diskretisierung.pdf\" target=\"_blank\">Die Euler- und die Milstein-Diskretisierung<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Felix Leikert<\/td><td>01.07.16<\/td><td>Implementierung eines ESG<\/td><\/tr><tr><td>Wiebke Burdag, Albert Meeser<\/td><td>01.07.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/12_ESG-Kalibrierung.pdf\" target=\"_blank\">Kalibrierung des ESG<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Tanja Vogt, Julia Nohl, Max Gripp<\/td><td>08.07.16<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.uni-koeln.de\/~znikolic\/Vortraege\/13_Cash-Flow-Projection-Models.pdf\" target=\"_blank\">Umsetzung eines Bewertungsmodells<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Regina Tieke<\/td><td>08.07.16<\/td><td>Cash-Flow-Projection-Models in der Lebensversicherung<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finanzmarktmodelle in der Lebensversicherung&nbsp; Das Seminar wird zusammen mit Tamino Meyh\u00f6fer veranstaltet. 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