{"id":1422,"date":"2015-06-19T10:19:06","date_gmt":"2015-06-19T08:19:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/?page_id=1422"},"modified":"2024-05-10T17:15:18","modified_gmt":"2024-05-10T15:15:18","slug":"2016-ws","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/veranstaltungen-2\/2016-ws\/","title":{"rendered":"2016 \/ 2017 Wintersemester"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-background has-medium-font-size\" style=\"background-color:#91c0de\"><strong>Aufbau eines Tools zur Monte-Carlo-Bewertung von komplexen Finanzderivaten<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Organisation des Seminars zusammen mit <strong>Tamino Meyh\u00f6fer<\/strong> und <strong>Johannes Fabrega<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr einige Derivate gibt es im Black-Scholes-Framework geschlossene Formeln, welche ein risikoneutrales Pricing von Derivaten erlaubt. F\u00fcr komplexere Derivate, z.B. f\u00fcr amerikanische Optionen, existieren solche L\u00f6sungen nicht. Stattdessen greift man zur Bewertung auf Monte-Carlo-Methoden zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n<p>In diesem Seminar wird ein Automat zur Erzeugung von stochastischen Kapitalmarktpfaden programmiert. Dabei werden sowohl verschieden Zinsmodelle als auch Aktienmodelle ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<p>Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter <a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/\">https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/<\/a> zu finden.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Bitte melden Sie sich mit einer aussagekr\u00e4ftigen Bewerbung an, welche u. a. folgende Angaben enthalten soll:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Ihre bisher besuchten Veranstaltungen,<\/li><li>relevante Vorkenntnisse (Mathematik &amp; Informatik)<\/li><li>weshalb Sie sich f\u00fcr dieses Thema interessieren.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Gerne k\u00f6nnen Sie Ihre Bewerbung um weitere Punkte erg\u00e4nzen. Die Bewerbung soll vor allem glaubhaft vermitteln, dass Sie sich f\u00fcr das behandelte Thema interessieren und mehr dar\u00fcber lernen m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#4087b4\"><strong>Literatur:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Glassermann, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer New York, NY (2003), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1<\/a> . (Insbesondere Kapitel 1 (Einf\u00fchrung\/\u00dcberblick) und Kapitel 3.1 und 3.2.)<\/li><li>\u00d8ksendahl, B.: Stochastic Differential Equations, Kapitel 3.1, Springer Science &amp; Business Media (2010).<\/li><li>Filipovi\u0107, D.: Term-Structure Models \u2013 A graduate course, Kapitel 2, Springer Berlin, Heidelberg (2009), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-540-68015-4\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-540-68015-4<\/a> .<\/li><li>(Seminarvortr\u00e4ge aus dem SS2016: <em>Aramugathas<\/em>, V.: Das (verallgemeinerte) <em>Black Scholes Modell<\/em>, <em>Dettmer<\/em>, S.: <em>Short-Rate-Modell<\/em>)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Weitere Seminarvortr\u00e4ge aus dem vergangenen Semester sind abrufbar unter: <a href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/seminare\/2016-ss\/\">Sommersemester 2016<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den einzelnen umzusetzenden Modellen&nbsp;gibt es&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/20161031_themenbeschreibung_seminar_ws1617.pdf\">eine genauere&nbsp;Themen\u00fcbersicht<\/a> sowie weitere Literaturhinweise.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aufbau eines Tools zur Monte-Carlo-Bewertung von komplexen Finanzderivaten Organisation des Seminars zusammen mit Tamino Meyh\u00f6fer und Johannes Fabrega. 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