{"id":1532,"date":"2016-09-23T15:44:59","date_gmt":"2016-09-23T13:44:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/?page_id=1532"},"modified":"2024-05-10T18:08:30","modified_gmt":"2024-05-10T16:08:30","slug":"2015-ss","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/veranstaltungen-2\/2015-ss\/","title":{"rendered":"2015 Sommersemester"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-background has-medium-font-size\" style=\"background-color:#91c0de\"><strong>Stochastische Unternehmensmodelle<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Das Seminar wird zusammen mit <strong>Jens Kahlenberg<\/strong> veranstaltet.<\/p>\n\n\n\n<p>In diesem praxisorientierten Seminar werden aktuelle Themen und Fragestellungen in Bezug auf die stochastischen Bewertungen von Lebens- und Krankenversicherern behandelt. Die Anwendung von optionspreistheoretischen Methoden und Monte-Carlo-Simulation zur Ermittlung von Unternehmenswerten sowie der konkrete Aufbau der Cashflow-Modelle, welche letztlich das Pricing durchfuhren, bilden den Kern des Seminars. Zudem werden die rechentechnischen Herausforderungen thematisiert, die in der Praxis bei der Umsetzung der Solvency II Rahmenrichtlinie entstehen. Schlie\u00dflich werden moderne mathematische Approximations-Ans\u00e4tze zur Berechnung des Solvenzkapitals besprochen.<br>Voraussetzung f\u00fcr das Seminar sind vorhandene Kenntnisse der elementaren Stochastik, ein Verst\u00e4ndnis der Lebensversicherung wird hilfreich sein.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<p>Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter <a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/\">https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/<\/a> zu finden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#4087b4\"><strong>Literatur:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Glassermann, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer New York, NY (2003), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1<\/a> .<\/li><li>Jaquemod, R. et al.: Stochastische Unternehmensmodelle f\u00fcr deutsche Lebensversicherungen, Deutsche Gesellschaft f\u00fcr Versicherungs- und Finanzmathematik (2006).<\/li><li>Koursaris, A.: Calculating the Solvency Capital Requirement, Barrie &amp; Hibbert, und die Folgeartikel zu den einzelnen Approximations-Techniken<\/li><\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#4087b4\"><strong>\u00dcbersicht der Vortr\u00e4ge:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular\"><table><thead><tr><th>Name<\/th><th>Datum<\/th><th>Vortragsthema<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Lukasz Galecki<\/td><td>05.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Galecki.pdf\" target=\"_blank\">Optionspreistheorie<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Martin Frohn<\/td><td>05.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Frohn.pdf\" target=\"_blank\">Cashflows von Versicherungsvertr\u00e4gen in der LV<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Gabriel Stoszek<\/td><td>05.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Stoszek.pdf\" target=\"_blank\">Solvency II, die Marktwertbilanz, Standardmodell der Versicherungsaufsicht<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Sarah Dempwolf<\/td><td>05.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Dempwolf.pdf\" target=\"_blank\">Cashflows von Versicherungsvertr\u00e4gen in der KV<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Tim-Lasse Bohm<\/td><td>06.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Bohm.pdf\" target=\"_blank\">Optionspreistheorie bei den LV\/KV Teil 1\/2<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Nicole Debus<\/td><td>06.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Debus.pdf\" target=\"_blank\">Optionspreistheorie bei den LV\/KV Teil 2\/2<\/a><\/td><\/tr><tr><td>David Buchatz<\/td><td>06.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Buchatz.pdf\" target=\"_blank\">Regression und KQ<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Marcel Meuthen<\/td><td>26.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Meuthen.pdf\" target=\"_blank\">Varianzreduzierende Techniken<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Alp \u00dcn\u00fcvar<\/td><td>26.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Uenuevar.pdf\" target=\"_blank\">Bestandteile I<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Thorsten Burghof<\/td><td>26.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Burghof.pdf\" target=\"_blank\">Bestandteile II<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Laureen Schareina<\/td><td>26.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Schareina.pdf\" target=\"_blank\">Monte-Carlo-Simulation<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Halil Ibrahim Ertik<\/td><td>26.06.15<\/td><td>Nested Stochastics und die praktischen Schwierigkeiten<\/td><\/tr><tr><td>Robin Weber<\/td><td>27.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Weber.pdf\" target=\"_blank\">Die h\u00e4ufigsten Ans\u00e4tze auf dem Markt: Curve Fitting und Replicating Portfolios<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Carolin Alberti<\/td><td>27.06.15<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Alberti.pdf\" target=\"_blank\">LSMC &#8211; Die moderne Antwort auf das Nested-Stochastics-Problem<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Stochastische Unternehmensmodelle&nbsp; Das Seminar wird zusammen mit Jens Kahlenberg veranstaltet. 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