{"id":1648,"date":"2017-01-28T23:04:53","date_gmt":"2017-01-28T22:04:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/?page_id=1648"},"modified":"2024-05-10T17:58:07","modified_gmt":"2024-05-10T15:58:07","slug":"2017-sommersemester","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/veranstaltungen-2\/2017-sommersemester\/","title":{"rendered":"2017 Sommersemester"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-background has-medium-font-size\" style=\"background-color:#91c0de\"><strong>Monte-Carlo-Methoden in der Finanzpraxis<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Das Seminar wird zusammen mit <strong>Christian Jonen<\/strong> veranstaltet.<\/p>\n\n\n\n<p>Ausgew\u00e4hlte Kapitel aus dem Buch \u201dMonte Carlo Methods in Financial Engineering\u201c von Paul Glasserman werden in diesem Seminar besprochen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Unternehmen der Lebensversicherungsbranche sind seit einigen Jahren aufgefordert, f\u00fcr Anwendungen wie Marktwert- oder Solvenzkapitalberechnung und demn\u00e4chst zus\u00e4tzlich f\u00fcr die internationale Rechnungslegung ihre Portfolien marktkonsistent zu bewerten. Hierzu greift man auf die Monte-Carlo-Methoden der Finanzmathematik zur\u00fcck. In diesem Seminar werden diejenigen Methoden beleuchtet, welche f\u00fcr Bewertungen von Versicherungsbest\u00e4nden in der Praxis eine besondere Rolle spielen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die relevanten mathematischen Ans\u00e4tze sind im Buch von Glasserman beschrieben, allerdings nicht speziell bezogen auf Versicherungen. Der Umfang der im Seminar behandelten Methoden wird auf die derzeit in der Versicherungsbranche angewandten Methoden beschr\u00e4nkt.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Vortr\u00e4ge sollen in englischer Sprache gehalten werden, in Ausnahmef\u00e4llen sind auch Vortr\u00e4ge auf Deutsch m\u00f6glich.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<p>Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter <a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/\">https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/kontakt\/<\/a> zu finden.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Bitte melden Sie sich mit einer aussagekr\u00e4ftigen Bewerbung an, welche u. a. folgende Angaben enthalten soll:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Ihre bisher besuchten Veranstaltungen,<\/li><li>relevante Vorkenntnisse (Mathematik &amp; Informatik)<\/li><li>weshalb Sie sich f\u00fcr dieses Thema interessieren.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Gerne k\u00f6nnen Sie Ihre Bewerbung um weitere Punkte erg\u00e4nzen. Die Bewerbung soll vor allem glaubhaft vermitteln, dass Sie sich f\u00fcr das behandelte Thema interessieren und mehr dar\u00fcber lernen m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#4087b4\"><strong>Literatur:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Glassermann, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer New York, NY (2003), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-0-387-21617-1<\/a> .<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#4087b4\"><strong>\u00dcbersicht der Vortr\u00e4ge:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-regular\"><table><thead><tr><th>Name<\/th><th>Datum<\/th><th>Vortragsthema<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Arkadiusz Kolodziej<\/td><td>28.04.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/1_Monte_Carlo_28042017.pdf\" target=\"_blank\">Principles of Monte Carlo<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Tuna Acisu<\/td><td>28.04.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/2_Arbitrage_Free_28042017.pdf\" target=\"_blank\">Arbitrage Free Pricing<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Tim Ackermann<\/td><td>28.04.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/3_Martingale-Measure_28042017.pdf\" target=\"_blank\">Martingale Measure<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Yuxuan Kong<\/td><td>28.04.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/4_Geometric_Brownian_Motion_28042017.pdf\" target=\"_blank\">Geometric Brownian Motion<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Frederik Gebhardt<\/td><td>12.05.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/5_Pricing%20American%20Options.pdf\" target=\"_blank\">Pricing American Options<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Jana Frank<\/td><td>12.05.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/6_Random_Tree_Methods.pdf\" target=\"_blank\">Random Tree Methods<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Felicitas Ulmer<\/td><td>12.05.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/7_Regression-Based-Methods-for-Pricing-American-Options.pdf\" target=\"_blank\">Regression Based Methods<\/a><\/td><\/tr><tr><td>Maximilan Draxler<\/td><td>12.05.17<\/td><td><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/8_Duality.pdf\" target=\"_blank\">Duality<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Monte-Carlo-Methoden in der Finanzpraxis Das Seminar wird zusammen mit Christian Jonen veranstaltet. 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