{"id":2000,"date":"2022-09-23T16:07:43","date_gmt":"2022-09-23T14:07:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/?page_id=2000"},"modified":"2024-05-10T16:52:36","modified_gmt":"2024-05-10T14:52:36","slug":"2022-2023-wintersemester","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mi.uni-koeln.de\/wp-znikolic\/veranstaltungen-2\/2022-2023-wintersemester\/","title":{"rendered":"2022\/2023 Wintersemester"},"content":{"rendered":"\n

Verdichtung von Versicherungspolicen <\/strong>– Programmierwettbewerb<\/p>\n\n\n\n

Zur Durchf\u00fchrung von stochastischen Projektionen von Lebensversicherungs- und Krankenversicherungs-Portfolien werden in der Praxis Verdichtungen von Versicherungspolicen durchgef\u00fchrt. Darunter versteht man die Identifizierung von \u201c\u00e4hnlichen\u201d Vertr\u00e4gen, um sie in Clustern zusammenzufassen und lediglich einen Vertreter des Clusters zu projizieren. Durch die Verdichtung ben\u00f6tigen Lebens- und Krankenversicherer bei den stochastischen Projektionen erheblich weniger Rechenkapazit\u00e4ten.<\/p>\n\n\n\n

Im Seminar werden wir das Problem der Portfolienverdichtung kennenlernen. Die Teilnehmenden werden im Anschluss die gleichen Datens\u00e4tze, bestehend aus Tausenden von Versicherungspolicen, erhalten und anschlie\u00dfend eigene, m\u00f6glichst effiziente Algorithmen in Python schreiben und diese vorstellen.<\/p>\n\n\n\n

Die Programmierl\u00f6sungen sollen selbstst\u00e4ndig erarbeitet werden. Es werden lediglich die Daten zur Verf\u00fcgung gestellt und das Problem beschrieben. Die mathematische L\u00f6sung des Problems ist Teil der Seminarleistung. Es ist m\u00f6glich und zu empfehlen, die Leistung in zweier Gruppen zu erbringen.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr die besten Programmierleistungen sind Geldpreise – finanziert von einer aktuariellen Beratung – vorgesehen. Die genauen Bedingungen werden zu Beginn des Seminars preisgegeben.<\/p>\n\n\n\n

Die Voraussetzung f\u00fcr die Teilnahme sind:<\/p>\n\n\n\n