Oberseminar Stochastik


2015-     2010-2014     2005-2009     2000-2004


WS 2017/18

Die Vorträge finden donnerstags, 14:00-15:30 Uhr, im Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts, Weyertal 86-90, statt. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.


SS 2017

  • 14.09.2017, 14:00 Uhr,
    Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
    Change point detection with multivariate observations based on characteristic functions

    Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
    Sequential procedures in multivariate data

  • 19.07.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!)
    Seminarraum 1 (Raum 005!)
    Dr. Elena Pulvirenti, Universität Bonn
    Metastability for the Widom-Rowlinson model

  • 28.06.2017 (Mittwoch!), 18:00 Uhr (!)
    Prof. Dr. Atilla Yilmaz, Koç University, Istanbul, Türkei
    Averaged vs. quenched large deviations and entropy for random walk in a dynamic random environment

  • 04.05.2017, 14:00 Uhr
    Dr. Sebastian Riedel, TU Berlin (z.Zt. Universität zu Köln)
    Rough differential equations with unbounded drift


WS 2016/17

  • 02.02.2017, 17:45 Uhr!
    Prof. Dr. Andreas Eberle, Universität Bonn
    A coupling approach to the kinetic Langevin equation

  • 01.12.2016, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Massimiliano Gubinelli, Universität Bonn
    Quasilinear paracontrolled SPDEs

  • 03.11.2016, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Matthias Meiners, TU Darmstadt
    Speed of biased random walk in a one-dimensional percolation cluster


SS 2016

  • 23.06.2016, 12:30 Uhr, Institut für Informatik, Weyertal 121, Raum 508 (5. Etage)
    Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
    Travelling wave solutions to the KPP equation with branching noise and recurrence of the support of solutions

  • 09.06.2016, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln
    Kapitalzuschüsse und Dividenden mit Steuern

  • 21.04.2016, 14:00 Uhr
    Alexis Prévost, ENS Paris
    Directed edge reinforced random walks


WS 2015/16

  • 10.02.2016 (Mittwoch!), 10:00 Uhr (!)
    Leonid Torgovitski, Universität zu Köln
    Detecting small breakouts in high-dimensional (big) data

  • 07.01.2016, 14:00 Uhr
    Béatrice Bucchia, Universität zu Köln
    Schätzung von Change-Mengen - Konsistenz und Konvergenzraten unter Strukturbrüchen im Erwartungswert

  • 10.12.2015, 14:00 Uhr
    Wolfgang Loehr, Universität Duisburg-Essen
    Invariance principle for variable speed random walks on trees

  • 19.11.2015, 14:00 Uhr
    Christoph Heuser, Universität zu Köln
    Testing for a change in the correlation of time series

  • 05.11.2015, 14:00 Uhr
    Xinyi Li, ETH Zürich
    A lower bound for disconnection by simple random walk


SS 2015

  • 16.07.2015, 14:00 Uhr
    Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
    Fortschreitende Wellenlösungen der KPP-Gleichung mit "branching noise" und Rekurrenz des Trägers von Lösungen

  • 26.06.2015 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
    11. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
    Dr. Sandra Kliem, Universitäten Köln und Duisburg-Essen:
    Verwendung von mit Marken versehenen metrischen Maßräumen in der Modellierung von sich zeitlich entwickelnden Phylogenien

    15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
    Dr. Sebastian Andres, Universitäten Köln und Bonn:
    Stetigkeit und Abschätzungen für den Liouville heat kernel

    15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Erweiterte Gerber-Shiu-Funktionen in einem Risikomodell mit Zins

    Kaffeepause

    16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
    M.Sc. Marc Ditzhaus, HHU Düsseldorf:
    Die Güte von Tests zur Signalerkennung bei hochdimensionalen Daten

    17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
    M.Sc. Ercan Sönmez, HHU Düsseldorf:
    Hausdorff-Dimension Operator-skalierender Zufallsblätter

    17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
    Prof. Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
    Interpolation zwischen der Bougerol-Identität und einer Formel von Donati-Martin, Matsumoto und Yor

  • 18.06.2015, 14:00 Uhr
    Dr. Sebastian Andres, Universität Bonn (z.Zt. Universität zu Köln)
    Invarianzprinzip und lokaler Grenzwertsatz für das Random Conductance Model


WS 2014/15

  • 27.03.2015 (Freitag), 14:00 - 18:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
    Seminar über "Zeitreihen und hochdimensionale Daten"

    14:00 - 14:50 Uhr:
    Prof. Dr. Alexander Aue, UC Davis, U.S.A.:
    Zur Segmentierung von nicht-linearen Zeitreihen

    14:55 - 15:45 Uhr:
    Prof. Dr. Claudia Kirch, Karlsruher Institut für Technologie:
    Change-points in high-dimensional settings

    Kaffeepause

    16:20 - 17:10 Uhr:
    Dr. Stefan Fremdt, Deutsche Bank, Frankfurt:
    Uniform results on the projection dimension for infinite dimensional functional data

    17:15 - 17:45 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Thema wird noch mitgeteilt

  • 25.03.2015 (Mittwoch), 16:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
    Dr. Julia Eisenberg, Technische Universität Wien
    Deterministisches Einkommen unter deterministischer Zinsmodellierung, Rendleman-Bartter- und Vasicek-Zinsmodellen

  • 12.03.2015, 14:00 Uhr
    Dr. Olena Ragulina, Taras Shevchenko National University, Kiew
    Analytic properties of the survival probabilities in some risk models and their applications

  • 21.11.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine, Kiew (KPI)
    Subsequences in limit theorems

  • 06.11.2014, 14:00 Uhr
    Dr. Martin Wendler, Ruhr-Universität Bochum (z.Zt. Universität zu Köln)
    Ein Zufallsspaziergang zwischen kurzem und langem Gedächtnis