PD Dr. Ulrich Orbanz

	Vorlesung:	Ausgewählte Kapitel der Finanzmathematik 2 St. Di. 8 - 10 im Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts Bereich D

Die Vorlesung beschäftigt sich mit dem Stoff, der von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) als Grundwissen für die Ausbildung zum Aktuar (Versicherungsmathematiker) vorgesehen ist. Hierzu gehören unter anderem die Analyse des Zinsänderungsrisikos bei festverzinslichen Wertpapieren, Preisbestimmung von derivativen Finanzinstrumenten (Optionen, Futures, ...) Zinsmanagement mit Swaps sowie einige Resultate zum Portfolio-Management und zu arbitragefreien Märkten. Einschlägige Literatur wird in der Vorlesung angegeben.

Für Studenten mit dem Nebenfach Versicherungswissenschaften gibt es die Möglichkeit, am Semesterende durch eine gesonderte Prüfung einen Leistungsnachweis zu erhalten, der von der Deutschen Aktuarvereinigung als Nachweis für die Grundkenntnisse in Finanzmathematik anerkannt wird.