Prof. Dr. Rüdiger Seydel

	Vorlesung:	Numerische Finanzmathematik 4 St. Di., Do. 10 - 12 im Hörsaal des Mathematischen Instituts Bereich D
	Übung:	zu Numerische Finanzmathematik 2 St. nach Vereinbarung mit K. Riedel
	Vorlesung:	Fallstudien zur Mathematik (für Zweitsemester) 1 St. Do. 17 - 18 im Hörsaal des Mathematischen Instituts Bereich D
	Seminar:	zur Numerischen Mathematik 2 St. Mi. 14 - 16 im Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts Bereich D
	Oberseminar:	Scientific Computing nach besonderer Ankündigung mit T. Küpper

Die Vorlesung Numerische Finanzmathematik hat im wesentlichen die Berechnung des Wertes von Optionen zum Inhalt. Notwendige Vorkenntnisse werden durch die Vorlesung Numerik I abgedeckt. Besondere Kenntnisse über Finanzderivate sind nicht erforderlich. In einem einführenden Kapitel werden Optionen definiert und einschlägige Grundlagen erklärt. Große Teile der Veranstaltung beschäftigen sich mit der Numerik gewisser partieller Differentialgleichungen. Der Inhalt der Kapitel ist der folgende: true cm Grundlagen

Berechung von Zahlen nach vorgegebenen Verteilungen

Integration stochastischer Differentialgleichungen

Black-Scholes and Finite Differenzen

Finite-Element-Methoden
Die Übungen schließen Programmieraufgaben ein. Literatur wird noch bekannt gegeben.

Die einstündige Vorlesung Fallstudien zur Mathematik richtet sich insbesondere an Zweitsemester. Jede Woche wird eine Fallstudie diskutiert. Dabei wird klar, wie die in der Analysis und Linearen Algebra erlernten Methoden eingesetzt werden können. Wenn möglich und sinnvoll, werden die Fallstudien von Rechner-Simulationen begleitet.

Zu den Fällen gehören voraussichtlich Datenkompression in der Bildverarbeitung, Navigation von Flugzeugen, Trendwende bei Aktienkursen, Stau im Verkehrsfluss, PAL beim Farbfernsehen, das Spiel des Lebens u.a.

Das Seminar zur Numerischen Mathematik baut auf der Vorlesung Numerik 2 auf. Vorbesprechung am Mittwoch, dem 14.02.2001, 14:00 Uhr, MI Zi. 016. (mit K. Pliete)