Oberseminar Stochastik (2005-2009)

2015-     2010-2014     2005-2009     2000-2004

SS 2009
  • 16.07.2009, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Hajo Holzmann, Philipps-Universität Marburg:
    Zeitreihenanalyse mit hidden Markov und verwandten Modellen

  • 09.07.2009, 14:15 Uhr
    Dr. Catherine Donnelly, ETH Zürich:
    Convex duality in constrained mean-variance portfolio optimization under a regime-switching model

  • 08.07.2009, 17:45 Uhr  (Mittwoch!)
    Mathematisches Institut, Hörsaal  (2. Stock)
    Dipl.-Math. Andreas Klein, Deutsche Rück, Düsseldorf:
    Ein stochastisches Modell zur Bewertung von Versicherungsrisiken mit dem Schwerpunkt Naturkatastrophen

  • 24.06.2009, 17:45 Uhr  (Mittwoch!)
    Mathematisches Institut, Hörsaal  (2. Stock)
    Dr. Thorsten Wagner & Dipl.-Wirt. Math. Tim Hoffmann, KPMG Köln:
    Replicating Portfolio als Werkzeug in der Lebensversicherung

WS 2008/09
  • 04.02.2009, 17:45 Uhr  (Mittwoch!)
    Mathematisches Institut, Hörsaal  (2. Stock)
    Prof. Dr. Yuliya Mishura, Kiev Taras Shevchenko National University, Ukraine:
    Quantile hedging problem for price process models involving Brownian and fractional Brownian components

  • 30.01.2009, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr  (Freitag!)
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2  (Erdgeschoss)
    4. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    cand. math. Carinne Asmus, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Bootstrapverfahren für Regressionsmodelle

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Prof. Dr. Martin Möhle, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Diskrete Moran-Populationsmodelle und Dualität

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Prof. Dr. Arnold Janssen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Martingaltransformationen zur Berechnung der Güte von Anpassungstests

    Kaffeepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Julia Eisenberg, Universität zu Köln:
    Minimierung der diskontierten Kapitalzuführung durch Rückversicherung im klassischen Modell

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Dichteschätzer für stationäre Zeitreihen mit unabhängigen Innovationen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Prof. Dr. Josef G. Steinebach, Universität zu Köln:
    Zur asymptotischen Normalität von Stoppzeiten in der sequentiellen Changepoint-Analyse

  • 11.12.2008, 14:15 Uhr
    Dipl.-Math. Marc Linde, EMB Deutschland:
    Stochastische Abwicklung von Großschäden

  • 28.11.2008, 16:30 Uhr (Freitag, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
    Jun.-Prof. Dr. Claudia Kirch, Technische Universität Kaiserslautern:
    TFT-Bootstrap: Resampling von Zeitreihen im Frequenzbereich, um Realisationen im Zeitbereich zu erhalten

  • 30.10.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Andrei N. Frolov, Universität St. Petersburg:
    The Chung law for compound renewal processes

  • 16.10.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag:
    Testing the stability of the functional autoregressive process

SS 2008
  • 17.07.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Winfried Stute, Justus-Liebig-Universität Gießen:
    Statistische Analyse von Self-Exciting Punktprozessen mit Anwendungen im Marketing

  • 03.07.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Uwe Einmahl, Vrije Universiteit Brussel:
    Eine Verallgemeinerung des Gesetzes vom iterierten Logarithmus

  • 20.06.2008 (Freitag!), 14:00 Uhr - 17:45 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    3. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Dipl.-Math. Fabian Freund, HHU Düsseldorf:
    Anzahl der Typen für Coalescent-Prozesse mit Mutation

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Optimierte Risikoprozesse und Großschäden

    15:20 Uhr - 15:50 Uhr:
    Dipl.-Math., M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Düsseldorf:
    Multiple Plug-in Tests mit geschätztem Anteil wahrer Hypothesen

    Kaffepause

    16:20 Uhr - 16:50 Uhr:
    Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
    Sequentielle Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen

    17:00 Uhr - 17:30 Uhr:
    Dr. med. Wolfgang Kaisers, Universitätsklinikum, Düsseldorf:
    Projektionstests für das Zweistichprobenproblem mit zensierten Daten

  • 11.04.2008, 16:30 Uhr (Freitag, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
    Prof. Dr. Allan Gut, Universität Uppsala:
    Einige Bemerkungen zur Riemann'schen Zeta-Verteilung

WS 2007/08
  • 12.03.2008, 10:30 Uhr
    Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine, Kiew (KPI):
    Large deviations for sums of stable random variables and some applications

  • 18.01.2008, 14:00 Uhr - 17:30 Uhr,
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (EG)
    2. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Dipl.-Math. Hülya Ünlü, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf:
    Regionen von Alternativen mit hoher und geringer Güte für Anpassungstests

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Thorsten Dickhaus, M.Sc., Deutsches Diabetes-Zentrum Düsseldorf:
    Asymptotisches Verhalten der False Discovery Rate in multiplen Testproblemen  

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Julia Eisenberg, Universität zu Köln:
    Optimale Kontrolle von Reinvestitionen durch Rückversicherung

    Kaffepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Alexander Schmitz, Universität zu Köln:
    Zur sequentiellen Strukturanalyse in abhängigen Daten

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Ungewöhnliche Konvergenzraten von Dichteschätzern für Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen

  • 06.12.2007, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Jeannette H.C. Woerner, Universität Göttingen:
    Statistische Analyse von Hochfrequenzdaten: Modellidentifikation und Marktmikrostruktur

  • 15.11.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Mario Kühn, Universität zu Köln:
    Conditional Limit Distributions of Delay Times in Sequential Change-Point Tests

  • 18.10.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Mario Kühn, Universität zu Köln:
    Control Schemes Based on Polynomially Weighted Moving Averages

SS 2007
  • 21.06.2007, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    1. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Prof. Dr. Martin Möhle, HHU Düsseldorf:
    Über die Anzahl benötigter Schnitte zur Isolation der Wurzel eines zufälligen rekursiven Baumes

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Dipl.-Math. Christoph Jonek, HHU Düsseldorf:
    Zur Hamilton-Jacobi-Bellmann-Gleichung für Sprung-Diffusionen

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Natalie Kulenko, Universität zu Köln:
    Optimale Dividendenstrategien im Cramér-Lundberg-Modell

    Kaffepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dr. Andrii Ilienko, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew:
    Stochastically Lipschitzian Functions and Limit Theorems for Functionals of Shot Processes

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Dipl.-Math. Markus Schulz, Universität zu Köln:
    Imputation von Zielvariablen in Regressionsmodellen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Dipl.-Math. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
    Zur Effizienz von Zweistichproben-Permutationstests

  • 03.05.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
    Stochastic Quantization under Exponential Interaction

  • 19.04.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Kim Kuen Tang, Universität zu Köln:
    Schätzer in periodisch beobachteten linearen autoregressiven Modellen

WS 2006/07
  • 18.01.2007, 14:15 Uhr
    HD Dr. Alfred Müller, z.Zt. Universität Siegen:
    Modellierung und Vergleich von Abhängigkeiten mit Archimedischen Copulas

  • 23.11.2006, 14:15 Uhr
    Dr. Andrii Ilienko, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew:
    On limit distributions for integrated shot processes

SS 2006
  • 13.07.2006, 14:15 Uhr
    Dr. Rafael Schmidt, Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik, Universität zu Köln:
    Copula based dependence measures with applications in finance

  • 06.07.2006, 14:15 Uhr
    Dipl.-Math. Maik Döring, TU Dresden:
    Multidimensionale Changepoint-Schätzung mit U-Statistiken

  • 21.06.2006, 18:00 Uhr (Mittwoch, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
    Prof. Dr. David Mason, University of Delaware:
    U-Statistics Processes and Applications

  • 11.05.2006, 14:15 Uhr
    Dipl.-Math. Mario Kühn:
    Test for a Mean Change Based on Weighted Moving Averages

  • 20.04.2006, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli:
    Asymptotik von kontrollierten Risikoprozessen im subexponentiellen Fall

WS 2005/06
  • 12.01.2006, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Ralf Korn, Technische Universität Kaiserslautern:
    Mathematische Modelle für Inflation - Bewertung, optimales Investment und Hedging mit inflationsgebundenen Produkten

  • 08.12.2005, 14:30 Uhr
    Claudia Kirch:
    Resampling-Verfahren zur Strukturanalyse stochastischer Prozesse

  • 10.11.2005, 14:15 Uhr
    PD Dr. Ursula U. Müller, Universität Bremen:
    Vorhersage in autoregressiven Zeitreihen

  • 27.10.2005, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Daniela Jarušková, Tschechische Technische Universität, Prag:
    Testing for a change in a three parameter Weibull distribution

SS 2005
  • 21.07.2005, 15:00 Uhr
    Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew:
    PRV Property and the Asymptotic Behaviour of Solutions of Stochastic Differential Equations

  • 30.06.2005, 15:00 Uhr
    Prof. Dr. Holger Dette, Ruhr-Universität Bochum:
    A simple nonparametric estimator of a monotone regression function

  • 16.06.2005, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Arnold Janssen, Universität Düsseldorf:
    Zum Faltungssatz von Hajek und Le Cam

  • 02.06.2005, 14:15 Uhr
    Dr. Ingo Steinke, Universität Rostock:
    Modellierung von Abhängigkeiten im Kollektiven Schadensmodell

  • 21.04.2005, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli:
    Minimieren von Ruinwahrscheinlichkeiten über stochastische Kontrolltechniken

WS 2004/05
  • 27.01.2005, 14:15 Uhr
    Natalie Kulenko:
    Zur Strukturanalyse von bedingt heteroskedastischen Zeitreihen

  • 26.01.2005, 14:00 Uhr
    Dr. Ralf Jäger, Philipps-Universität, Marburg:
    Einblicke in die Probleme bei Microarray-Auswertungen
    [Achtung: Dieser Vortrag findet ausnahmsweise mittwochs, 14 Uhr s.t., im Seminarraum des ZAIK, Weyertal 80 (Untergeschoss) statt.]

  • 09.12.2004, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Josef Steinebach:
    Sequentielle Changepoint-Analyse auf der Basis von Invarianzprinzipien

  • 25.11.2004, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer:
    Effiziente Schätzer für Zeitreihen

  • 04.11.2004, 14:15 Uhr
    Kim-Kuen Tang:
    Konvergenzraten von Dekonvolutions-Schätzern in semiparametrischen Modellen