2015- 2010-2014 2005-2009 2000-2004
Oberseminar Stochastik
WS 24/25
- 23.10.2024, 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
Dr. Lukas Lüchtrath um 17:45 Uhr Title: A random cluster graph
SoSe 24
- 10.07.2024 (Mittwoch), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mathematisches Institut, Übungsraum 1 (Raum -119)
14. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
Paul Klass, Universität zu Köln:
Local uniqueness of the Gaussian free field on cable systems14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
Nicole Hufnagel, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel processKaffeepause
15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
Mátyás Barczy, University of Szeged, Ungarn:
Properties of generalized psi-estimators16:00 Uhr - 16:30 Uhr:
Kira Hoffmann, Universität zu Köln :
Control of Drawdows with Random InspectionsPause
17:00 Uhr - 18:00 Uhr:
Aoteng Xia, Peking University, Beijing, China:
Random Field Ising Model: Off Critical and Near Critical Behaviouranschließend Nachkolloquium
- 03.07.2024, 16:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
Prof. Dr. Kathrin Möllenhoff, Uniklinik Köln, um 16:45 Uhr Title: Not the same but similar? Equivalence tests in clinical research - 10.01.2024, 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
Dr. Dominik Schmid, Universität Bonn, um 17:45 Uhr Title: Approximating the stationary distribution of the open ASEP - 13.12.2023, 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
Prof. Dr. Su-Chan Park, Catholic University of Korea, um 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005) Title: The catastrophic contact process - 13.03.2023, 8:45 Uhr Hybrid Conference
International Symposium in Honour of Prof. Dr. Hanspeter Schmidli's 60th Birthday Title: Recent Global Challenges in Insurance. - 18.01.2023, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Dr. Rodrigo Bazaes, Universität Münster, um 17:45 Uhr Title: Subcritical Gaussian multiplicative chaos in the Wiener space: construction, moments and volume decay. - 14.12.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Prof. Dr. Zbigniew Palmowski, Wroclaw University of Science and Technology, Polen, um 17:45 Uhr und Dr. Lewis Ramsden, University of York, Großbritannien, ab 18:30 Uhr
Zbigniew Pamowski Title: Implicit control for Lévy-type dividend-impulse problem Lewis Ramsden Title: Exit Times for a Markov-Modulated Random Walk with Applications in Risk Theory - 7.12.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Dr. Karl Olof Hallqvist Elias um 17:45 Uhr und Prof. Dr. Wolfgang König, WIAS & TU Berlin ab 18:30 Uhr
Karl Olof Hallqvist Elias Title: Percolation for two-dimensional interlacements and the discrete Gaussian free field Wolfgang König Title: Self-repellent Brownian bridges in the interacting Bose gas - 16.11.2022, 18:30 Uhr Seminarraum 1
Dr. Karl Olof Hallqvist Elias, Universität zu Köln
What is fractal percolation? - 16.11.2022, 17:30 Uhr Seminarraum 1
Dr. Neeladri Maitra, TU Eindhoven
Scaling of the clustering function in spatial inhomogeneous random graphs - 09.11.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 2
Dr. Natalia Cardona-Tobón, Universität Göttingen
The contact process with fitness on Galton-Watson trees - 23.06.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Leif Döring, Universität Mannheim
General path integrals and stable SDEs - 02.06.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Guillaume Conchon-Kerjan, U Bath
Scaling limit of a branching process in random environment - 05.05.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Titus Lupu, Sorbonne Université
Multiplicative chaos of the 2D Brownian loop soup - 28.04.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Dr. Tejas Iyer, Weierstrass Institut Berlin
Preferential Attachment Trees with Neighbourhood Influence - 20.01.2022, 11:45 Uhr online über Zoom
Yifan Gao, Peking University
Multiple points on the boundaries of Brownian loop-soup clusters - 13.01.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1 und online über Zoom
Dr. Sebastian Andres, University of Manchester
First passage percolation with long-range correlations - 16.12.2021, 18:00 Uhr Seminarraum 1 und online über Zoom
Leonie Brinker, Universität zu Köln
Three Examples of Stochastic Optimisation in a Diffusion Model: Minimal Time in Critical Drawdown - 25.11.2021, 17:45 Uhr Seminarraum 1
Dr. Bas Lodewijks, University of Bath
Degree evolution in Weighted Recursive Graphs - 18.11.2021, 18:00 Uhr Seminarraum 1
Prof. Dr. Jochen Blath, TU Berlin
Probabilistic structures emerging from dormancy - 4.11.2021, 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
Dr. Alexander Zass, Weierstrass Institut Berlin
A marked Gibbs point process on path space: existence and uniqueness Probabilistic structures emerging from dormancy - 10.06.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
David Belius, Universität Basel
Triviality of the geometry of mixed p-spin spherical Hamiltonians with external field - 20.05.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
Reza Gheissari, University of California, Berkeley
Markov property and conditional rigidity of 3D Ising interfaces - 04.02.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
Prof. Dr. Nadia Sidorova, University College London
Localisation and delocalisation in the parabolic Anderson model - 14.01.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
Dr. Alessandra Caraceni, University of Oxford
Polynominal mixing time for edge flips and rotations - 7.01.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
Xaver Kriechbaum, Weizmann Institute of Science, Rehovot
Subsequential tightness for branching random walk in random environment - 16.07.2020, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
Dr. Amitai Linker, Universität zu Köln
Domination and coexistence for a population model with forest fire epidemics - 09.07.2020, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
Prof. Dr. Richard Kraaij, Delft University of Technology
Large deviations for coupled slow-fast systems via the comparison principleof an associated Hamilton-Jacobi equation - 23.04.2020, 17:45 Uhr im Seminarraum 2 (Raum 204)
Prof. Dr. Joachim Krug, Universität zu Köln
The paths not taken: Evolutionary accessibility in random fitness landscapes - 14.11.2019, 17:45 Uhr im Seminarraum 2 (Raum 204)
Joost, Jorritsma, TU Eindhoven
Typical weighted distance in preferential attachment models - interpolating small and mini worlds - 24.10.2019, 17:45 Uhr im Seminarraum 2 (Raum 204)
Prof. Dr. Frank Aurzada, TU Darmstadt
Persistence probabilities of autoregressive processes - 26.09.2019, 14:00 Uhr im Seminarraum 1 (Raum 005)
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag
Specification testing in nonparametric AR-ARCH models - 26.09.2019, 14:45 Uhr im Seminarraum 1 (Raum 005)
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag
Monitoring changes in RCA(p) models revisited - 4.07.2019, 17:45 Uhr, Seminarraum 2, Raum 204
Lars Schmitz, Universität zu Köln
The Fisher-KPP-equation and the Parabolic Anderson Model with bounded random binary branching rates. - 23.05.2019, 16:00 Uhr, Seminarraum 1, Raum 005
Stephen Muirhead, Queen Mary University of London
Fluctuations in the number of level set components of planar Gaussian fields - 17.05.2019 (Freitag!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Raum 204)
12. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
Prof. i. R. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
Estimating a Gradual Parameter Change in an AR (1)-Process14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
Prof. i. R. Arnold Janssen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
How to control the false discovery rate under dependenceKaffeepause
15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
Svenja Lange, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Space time duality for semi-fractional diffusions16:00 Uhr - 16:30 Uhr:
Dr. Peter Gracar, Universität zu Köln :
Decorrelating particle behaviour via a multi-scale argumentPause
17:00 Uhr - 18:00 Uhr:
Prof. Dr. Matthias Reitzner, Universität Osnabrück:
Stochastic Analysis meets Stochastic Geometry: Poisson U-Statisticsanschließend Nachkolloquium
- 25.04.2019, 17:45 Uhr,
Jiri Cerny, Universität Basel
Gaussian free field on regular graphs - 17.01.2019, 17:45 Uhr,
Mark Yarrow, University of Sheffield
Coexistence in preferential attachment networks with vertex types - 18.12.2018, 16:15 Uhr,
Mateo Wirth, University of Pennsylvania
Chemical distance for level-set percolation of planar metric-graph Gaussian free field - 13.12.2018, 17:45 Uhr,
Dr. Helge Schäfer, Universität Darmstadt
Random permutations without macroscopic cycles - 06.12.2018, 17:45 Uhr,
Maximilian Nitzschner, ETH Zürich
Disconnection by level sets of the discrete Gaussian free field and entropic repulsion - 18.10.2018, 17:45 Uhr,
Matteo Brachetta, Universität Pescara
Optimal Proportional Reinsurance and Investment for Stochastik Factor Models - 20.09.2018, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag
Some procedures for two-sample problem in higher dimension - 20.09.2018, 14:45 Uhr,
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag
Resampling methods in change point analysis - 19.07.2018, 16:15 Uhr,
Prof. Dr. Andrej Depperschmidt, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg:
Tree-valued process along the genome arising from recombination - 12.07.2018, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis, USA :
Structural breaks in functional time series - 20.06.2018, 17:45 Uhr,
Amina Tründelberg und Julia Bender, Deutsche Rück Düsseldorf:
Der Aktuar (m/w) in der Rückversicherung - 19.06.2018, 17:45 Uhr,
Lisa Hartung, NYU:
From 1 to 6: Variable speed Branching Brownian motion at the boundary - 14.06.2018, 14:00 Uhr,
Franziska Flegel, Weierstraß Institut, Berlin:
Spectral localization vs. homogenization in the random conductance model - 03.05.2018, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Martin Huesmann, Universität Bonn:
The matching problem: macroscopic and microscopic behaviour - 14.02.2018, 17:00 Uhr,
Prof. Dr. Siva Athreya, Indian Statistical Institute Bangalore, India:
Small noise limit for singularly perturbed diffusions - 01.02.2018, 14:00 Uhr,
Lars Schmitz, Universität zu Köln:
Log-distance of the front of the Fisher-KPP-equation and Parabolic Anderson Model (PAM) with bounded random prefactor - 13.12.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!),
Rongfeng Sun, National University of Singapore
Scaling limit of the directed polymer on Z2+1 in the critical window - 08.12.2017, 10:00 - 17.05 Uhr,
Kickoff meeting
Classical and quantum dynamics of interacting particle systems - 30.11.2017, 14:00 Uhr,
Peter Gracar, Universität zu Köln
Spread of infection by random walks - Multi-scale percolation along a Lipschitz surface - 16.11.2017, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Vitali Wachtel, Universität Augsburg
First-passage times over moving boundaries for random walks with non-identically distributed increments - 14.09.2017, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
Change point detection with multivariate observations based on characteristic functionsProf. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
Sequential procedures in multivariate data - 19.07.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!)
Seminarraum 1 (Raum 005!)
Dr. Elena Pulvirenti, Universität Bonn
Metastability for the Widom-Rowlinson model - 28.06.2017 (Mittwoch!), 18:00 Uhr (!)
Prof. Dr. Atilla Yilmaz, Koç University, Istanbul, Türkei
Averaged vs. quenched large deviations and entropy for random walk in a dynamic random environment - 04.05.2017, 14:00 Uhr
Dr. Sebastian Riedel, TU Berlin (z.Zt. Universität zu Köln)
Rough differential equations with unbounded drift - 02.02.2017, 17:45 Uhr!
Prof. Dr. Andreas Eberle, Universität Bonn
A coupling approach to the kinetic Langevin equation - 01.12.2016, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Massimiliano Gubinelli, Universität Bonn
Quasilinear paracontrolled SPDEs - 03.11.2016, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Matthias Meiners, TU Darmstadt
Speed of biased random walk in a one-dimensional percolation cluster - 23.06.2016, 12:30 Uhr,
Institut für Informatik, Weyertal 121, Raum 508 (5. Etage)
Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
Travelling wave solutions to the KPP equation with branching noise and recurrence of the support of solutions - 09.06.2016, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln
Kapitalzuschüsse und Dividenden mit Steuern - 21.04.2016, 14:00 Uhr
Alexis Prévost, ENS Paris
Directed edge reinforced random walks - 10.02.2016 (Mittwoch!), 10:00 Uhr (!)
Leonid Torgovitski, Universität zu Köln
Detecting small breakouts in high-dimensional (big) data - 07.01.2016, 14:00 Uhr
Béatrice Bucchia, Universität zu Köln
Schätzung von Change-Mengen - Konsistenz und Konvergenzraten unter Strukturbrüchen im Erwartungswert - 10.12.2015, 14:00 Uhr
Wolfgang Loehr, Universität Duisburg-Essen
Invariance principle for variable speed random walks on trees - 19.11.2015, 14:00 Uhr
Christoph Heuser, Universität zu Köln
Testing for a change in the correlation of time series - 05.11.2015, 14:00 Uhr
Xinyi Li, ETH Zürich
A lower bound for disconnection by simple random walk - 16.07.2015, 14:00 Uhr
Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
Fortschreitende Wellenlösungen der KPP-Gleichung mit "branching noise" und Rekurrenz des Trägers von Lösungen - 26.06.2015 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
11. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
Dr. Sandra Kliem, Universitäten Köln und Duisburg-Essen:
Verwendung von mit Marken versehenen metrischen Maßräumen in der Modellierung von sich zeitlich entwickelnden Phylogenien15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
Dr. Sebastian Andres, Universitäten Köln und Bonn:
Stetigkeit und Abschätzungen für den Liouville heat kernel15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Erweiterte Gerber-Shiu-Funktionen in einem Risikomodell mit ZinsKaffeepause
16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
M.Sc. Marc Ditzhaus, HHU Düsseldorf:
Die Güte von Tests zur Signalerkennung bei hochdimensionalen Daten17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
M.Sc. Ercan Sönmez, HHU Düsseldorf:
Hausdorff-Dimension Operator-skalierender Zufallsblätter17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
Prof. Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
Interpolation zwischen der Bougerol-Identität und einer Formel von Donati-Martin, Matsumoto und Yor - 18.06.2015, 14:00 Uhr
Dr. Sebastian Andres, Universität Bonn (z.Zt. Universität zu Köln)
Invarianzprinzip und lokaler Grenzwertsatz für das Random Conductance Model - 27.03.2015 (Freitag), 14:00 - 18:00 Uhr,
Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
Seminar über "Zeitreihen und hochdimensionale Daten"14:00 - 14:50 Uhr:
Prof. Dr. Alexander Aue, UC Davis, U.S.A.:
Zur Segmentierung von nicht-linearen Zeitreihen14:55 - 15:45 Uhr:
Prof. Dr. Claudia Kirch, Karlsruher Institut für Technologie:
Change-points in high-dimensional settingsKaffeepause
16:20 - 17:10 Uhr:
Dr. Stefan Fremdt, Deutsche Bank, Frankfurt:
Uniform results on the projection dimension for infinite dimensional functional data17:15 - 17:45 Uhr:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Thema wird noch mitgeteilt - 25.03.2015 (Mittwoch), 16:00 Uhr,
Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
Dr. Julia Eisenberg, Technische Universität Wien
Deterministisches Einkommen unter deterministischer Zinsmodellierung, Rendleman-Bartter- und Vasicek-Zinsmodellen - 12.03.2015, 14:00 Uhr
Dr. Olena Ragulina, Taras Shevchenko National University, Kiew
Analytic properties of the survival probabilities in some risk models and their applications - 21.11.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr
Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine, Kiew (KPI)
Subsequences in limit theorems - 06.11.2014, 14:00 Uhr
Dr. Martin Wendler, Ruhr-Universität Bochum (z.Zt. Universität zu Köln)
Ein Zufallsspaziergang zwischen kurzem und langem Gedächtnis