Alexander Schröter

Forschungsgebiete:

Dieser Teil der Homepage befindet sich noch im Aufbau. Aktuell wird lediglich auf die folgenden drei Bücher verweisen:
[1]	Philipp J. Schönbucher: "Credit derivatives pricing models: models, pricing and implementation", John Wiley & Sons Inc., 2003.
[2]	Roger B. Nelsen: "An introduction to copulas", Zweite Auflage, Springer Verlag, 2006.
[3]	Rüdiger U. Seydel: "Tools for computational finance", Vierte Auflage, Springer Verlag, 2009.

Konferenzen, Workshops und Vorträge:

02.03.2012	Amsterdam-Cologne Workshop on Computational Finance Ausrichter: Prof. Dr. R. Seydel, Köln, Deutschland Vortragender: "A fast Quadrature Method for Pricing Basket Default Swaps"
22.09.2011	DMV Jahrestagung 2011: Symposium über Numerische Finanzmathematik Ausrichter: PD Dr. P. Heider, Prof. Dr. R. Korn, Prof. Dr. R. Seydel, Köln, Deutschland Teilnehmer
01.03.2011	Amsterdam-Cologne Workshop on Computational Finance Ausrichter: Prof. Dr. C. Oosterlee, Amsterdam, Niederlande Teilnehmer
16.05.2010	ifb AG Bayenwerft 14, 50678 Köln, Deutschland Vortragender: "Copula Modelle und Modellrisiken"