Alexander Schröter - Seminar WiSe 11/12

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Universität zu Köln

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Mathematisches Institut, Arbeitsgruppe Prof. Dr. Rüdiger Seydel

Universität zu Köln / Math.-Nat. Fak. / Math. Institut / Arbeitsgruppe Prof. Dr. Rüdiger Seydel / Alexander Schröter / Wintersemester 2011/2012 /

Seminar zur Numerischen Mathematik und Numerischen Finanzmathematik
Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Dipl.-Wirt-math. Alexander Schröter

Ort und Zeit:

Semester: Winter 2011/2012
Zeit: donnerstags, 12:00 - 13:30 Uhr
Ort: Seminarraum 2, Mathematisches Institut
Beginn: 13.10.2011

Allgemeine Informationen:

Vortragsart: Tafelvortrag (kein Beamervortrag)
Vortragsdauer: ca. 60 min
Schriftliche Ausarbeitung: nicht erforderlich
Handout: erwünscht (max. 2 Seiten)
Anmeldung: Bitte das jeweils passende Formular ausgefüllt zum ersten Termin mitbringen
Anwesenheit: an allen Terminen erforderlich
Benotung: erfolgt am Ende des Semesters
Literaturliste

Terminplan (vorläufig):

Datum:	Vortragende/r:	Vortragsthema:
13.10.2011	Christoph Heuser	ADI finite difference schemes for the Heston-Hull-White PDE
20.10.2011	Thomas Walawgo	Primal-Dual Simulation Algorithm for Pricing Multidimensional American Options
27.10.2011	Christian Bings	Efficient Numerical Methods for Pricing American Options under Stochastic Volatility
03.11.2011	Pascal Riehn	A Novel Pricing Method for European Options based on Fourier-Cosine Series Expansions
10.11.2011	Christina Schulz	The Ziggurat Method for Generating Random Variables
17.11.2011	Tobias Stursberg	A Fast Vectorised Implementation of Wallace's Normal Random Generator

Last modified: 31.03.2011 18:00:00