Oberseminar Stochastik (2010-2014)

2015-     2010-2014     2005-2009     2000-2004

SS 2014
  • 04.07.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr (!)
    Mathematisches Institut, Seminarraum 1  (Raum 005) (!)
    10. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 - 14:30 Uhr:
    M.Sc. Annika Hoyer, Deutsches Diabetes-Zentrum, Düsseldorf:
    Statistical methods for meta-analysis to compare two diagnostic tests to a common gold standard

    14:35 - 15:05 Uhr:
    M.Sc. Philipp Heesen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    FDR control of dynamic adaptive step up tests

    15:10 - 15:40 Uhr:
    M.Sc. Christoph Heuser, Universität zu Köln:
    Testen auf einen Strukturbruch in den Korrelationen von Zeitreihen

    Kaffeepause

    16:15 - 16:45 Uhr:
    Prof. Dr. Holger Schwender, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Assoziationstestbasierte Bewertung genetischer Varianten in Fall-Eltern-Trio-Studien

    16:50 - 17:20 Uhr:
    Dr. Hella Timmermann, Universität zu Köln:
    Sequentielle Testverfahren zur Aufdeckung gradueller Strukturbrüche

    17:25 - 17:55 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Dichteschätzer in Integralfunktionalen, in Regressionsmodellen mit diskreten Kovariablen und unter punktweisen Nebenbedingungen

WS 2013/14
  • 20.02.2014, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City
    Testing equality of means when the observations are curves

SS 2013
  • 08.07.2013 (Montag!), 16:00 Uhr - 17:00 Uhr (!), Seminarraum 0.01
    Dr. Alexander Schnurr, Technische Universität Dortmund (z.Zt. Universität Siegen)
    Über die Analyse verallgemeinerter Lévy-Prozesse

  • 03.05.2013 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
    9. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
    M.Sc. Béatrice Bucchia, Universität zu Köln:
    Statistische Analyse epidemischer Strukturbrüche in Zufallsfeldern auf der Basis eines schwachen Invarianzprinzips

    15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
    Dr. Maren Schmeck, Universität zu Köln:
    Bewertung und Hedgen von Optionen in Energiemärkten durch die Black-76 Formel

    15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
    Prof. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
    Funktionale Changepoint-Analyse mit wachsender Anzahl von Projektionen

    Kaffeepause

    16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
    Dipl.-Math. Lina Wedrich, HHU Düsseldorf:
    Die Dimension des St. Petersburg Spiels

    17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
    M.Sc. Philipp Heesen, HHU Düsseldorf:
    Zur FDR-Kontrolle adaptiver multipler Tests

    17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
    Dr. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
    Asymptotische Permutationstests in heteroskedastischen faktoriellen Modellen

WS 2012/13
  • 28.02.2013, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Svetlana Borovkova, Freie Universität Amsterdam:
    A universal approximation method for basket and spread options

  • 09.01.2013 (Mittwoch!), 16:15 Uhr, Seminarraum 2, Mathematisches Institut
    Prof. Dr. Paul Doukhan, University Cergy-Pontoise:
    Dependence of time series - an elementary approach and some of its consequences

  • 05.12.2012 (Mittwoch!), 16:30 Uhr, Seminarraum 2, Mathematisches Institut
    Gregory Rice, University of Utah, Salt Lake City:
    A Portmanteau test for functional data

SS 2012
  • 27.06.2012 (Mittwoch!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2  (Erdgeschoss)
    8. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Prof. Dr. Peter Kern, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Verallgemeinerte Brown'sche Brücken und Anwendungen

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Dipl.-Math. Marsel Scheer, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Differential equations in multiple hypotheses testing

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dr. Markus Pauly, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Randomisationstests zum Vergleich von Spektraldichten

    Kaffeepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, Universität zu Köln:
    Inferenz in funktionalen Stichproben: Ein Test auf Gleichheit des Kovarianzoperators

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Dipl.-Math. Leonid Torgovitski, Universität zu Köln:
    Strukturanalyse funktionswertiger Zeitreihen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Effiziente Schätzer in Zeitreihen bei zufällig fehlenden Beobachtungen

  • 19.04.2012, 14:15 Uhr
    Dr. Kim Kuen Tang, DekaBank, Frankfurt
    Statistical arbitrage trading strategy - Backtesting using KDB+/Q

WS 2011/12
  • 26.01.2012, 10:15 Uhr! (Seminarrraum 1)
    Prof. Dr. Mogens Bladt, Universidad National Autonoma de Mexico
    Multivariate matrix-exponential distributions

  • 17.11.2011, 10:15 Uhr! (Seminarraum 1)
    Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City
    Statistical analysis of dependent functional data

  • 10.11.2009, 14:15 Uhr
    Ondřej Chochola, Karls-Universität, Prag:
    Multivariate change point problem

    Marek Dvořák, Karls-Universität, Prag:
    Two tests for structural changes in Vector Autoregressive Models

SS 2011
  • 13.07.2011 (Mittwoch!), 14:15 Uhr
    Maren Diane Schmeck, University of Oslo:
    Stabilität von Mertons Portfolio-Optimierungsproblem für Lévy-Modelle

  • 13.07.2011 (Mittwoch!), 16:15 Uhr
    Ass. Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis:
    Stationary and nonstationary random coefficient and quantile autoregressions

  • 19.05.2011, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Thorsten Rheinländer, London School of Economics:
    Valuation and hedging of longevity risk

  • 05.05.2011, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Allan Gut, Uppsala University:
    Random variables with multidimensional indices

WS 2010/11
  • 09.12.2010, 14:15 Uhr - 18:00 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    7. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:15 Uhr - 14:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Hella Timmermann, Universität zu Köln:
    Monitoring-Verfahren für stochastische Prozesse mit graduellen Strukturbrüchen

    14:55 Uhr - 15:25 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Das Verhalten von Schätzern in falsch spezifizierten Regressionsmodellen

    15:35 Uhr - 16:05 Uhr:
    Prof. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
    Sequentielle Strukturanalyse von hochfrequenten Portfolio-Betas

    Kaffepause

    16:30 Uhr - 17:00 Uhr:
    M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Düsseldorf:
    Multiple Fehlerkontrolle unter schwacher Abhängigkeit

    17:10 Uhr - 17:40 Uhr:
    M.Sc. Julia Benditkis, Prof. Dr. Arnaold Janssen, HHU Düsseldorf:
    Vollständige Kontrolle der "false discovery rate" mittels der optimalen Ablehnkurve

  • 18.11.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Paul Deheuvels, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI:
    Nonuniform spacings processes

  • 10.11.2010 (Mittwoch!), 16:00 - 17:00 Uhr, Hörsaal   (2. Etage)
    Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag:
    Nonparametric monitoring procedures

    Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag:
    L1-monitoring procedures

  • 21.10.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Achim Klenke, Johannes Gutenberg University, Mainz:
    Nichtintersektionsexponenten der Brown'schen Bewegung: Theoretische Ergebnisse und Monte Carlo Simulationen

  • 15.10.2010 (Freitag!), 16:30 Uhr, Hörsaal  (2. Etage)
    Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City:
    Change-Point Analysis: Methods and Applications

SS 2010
  • 15.07.2010, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2  (Erdgeschoss)
    6. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Dipl.-Math. Marsel Scheer, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Simultaneous control of false discovery rate and expected number of false rejections

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Andreas Knoch, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Effiziente Schätzer für L-Funktionale

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Adam Barczyk, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Zur Asymptotik von L-Statistiken

    Kaffeepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Natalie Scheer, Universität zu Köln:
    Optimale Dividendenstrategien im klassischen Risikomodell mit Kapitalzuführungen und Administrationskosten

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, Universität zu Köln:
    Das CUSUM-Verfahren von Page zum Aufdecken von Strukturbrüchen in linearen Modellen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Dr. Markus Schulz, Universität zu Köln:
    Effizientes Schätzen von Erwartungswerten im nichtparametrischen Regressionsmodell mit fehlenden Zielvariablen

  • 17.06.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Siegfried Hörmann, Université Libre de Bruxelles/Belgien:
    A Moment Based Notion of Dependence for Functional Time Series

  • 22.04.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Lutz Mattner, Universität Trier:
    Konfidenzschranken für den Sensitivitätsgewinn eines spezifischeren diagnostischen Tests, ohne Goldstandard

WS 2009/10
  • 03.12.2009, 14:00 Uhr - 17:50 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    5. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    PD Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
    Irrfahrtmodelle in stetiger Zeit

    14:35 Uhr - 15:05 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Risikoprozesse bedingt auf Ruin

    15:10 Uhr - 15:40 Uhr:
    Dipl.-Math. Martin Tietje, HHU Düsseldorf:
    Martingalmaße, Vollständigkeit und Arbitrage in Finanzmodellen - eine statistische Betrachtungsweise

    Kaffepause

    16:10 Uhr - 16:40 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Schätzer in heteroskedastischen nichtlinearen autoregressiven Modellen mit zusätzlichen strukturellen Annahmen

    16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
    Dr. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
    Konsistenz des sequentiellen Bootstrap

    17:20 Uhr - 17:50 Uhr:
    Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
    Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen

  • 10.11.2009, 10:00 Uhr (Dienstag!)
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Erdgeschoss)

    Ondřej Chochola, Karls-Universität Prag:
    Sequential monitoring for change in scale

    Marek Dvořák, Karls-Universität Prag:
    Testing changes in variance of an autoregressive model