Universität zu Köln

Oberseminar Stochastik

---

2015-     2010-2014     2005-2009     2000-2004

---

SoSe 24

• 10.07.2024 (Mittwoch), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
  Mathematisches Institut, Übungsraum 1 (Raum -119)
  14. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

  14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
  Paul Klass, Universität zu Köln:
  Local uniqueness of the Gaussian free field on cable systems

  14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
  Nicole Hufnagel, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
  Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel process

  Kaffeepause

  15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
  Mátyás Barczy, University of Szeged, Ungarn:
  Properties of generalized psi-estimators

  16:00 Uhr - 16:30 Uhr:
  Kira Hoffmann, Universität zu Köln :
  Control of Drawdows with Random Inspections

  Pause

  17:00 Uhr - 18:00 Uhr:
  Aoteng Xia, Peking University, Beijing, China:
  Random Field Ising Model: Off Critical and Near Critical Behaviour

  anschließend Nachkolloquium

• 03.07.2024, 16:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
  Prof. Dr. Kathrin Möllenhoff, Uniklinik Köln, um 16:45 Uhr
  Title: Not the same but similar? Equivalence tests in clinical research
  

WS 23/24

• 10.01.2024, 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
  Dr. Dominik Schmid, Universität Bonn, um 17:45 Uhr
  Title: Approximating the stationary distribution of the open ASEP
  

• 13.12.2023, 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
  Prof. Dr. Su-Chan Park, Catholic University of Korea, um 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
  Title: The catastrophic contact process
  

• 13.03.2023, 8:45 Uhr Hybrid Conference
  International Symposium in Honour of Prof. Dr. Hanspeter Schmidli's 60th Birthday
  Title: Recent Global Challenges in Insurance.
  

• 18.01.2023, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Dr. Rodrigo Bazaes, Universität Münster, um 17:45 Uhr
  Title: Subcritical Gaussian multiplicative chaos in the Wiener space: construction, moments and volume decay.
  

• 14.12.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Prof. Dr. Zbigniew Palmowski, Wroclaw University of Science and Technology, Polen, um 17:45 Uhr und
  Dr. Lewis Ramsden, University of York, Großbritannien, ab 18:30 Uhr
  Zbigniew Pamowski Title: Implicit control for Lévy-type dividend-impulse problem
  Lewis Ramsden Title: Exit Times for a Markov-Modulated Random Walk with Applications in Risk Theory

• 7.12.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Dr. Karl Olof Hallqvist Elias um 17:45 Uhr und
  Prof. Dr. Wolfgang König, WIAS & TU Berlin ab 18:30 Uhr
  Karl Olof Hallqvist Elias Title: Percolation for two-dimensional interlacements and the discrete Gaussian free field
  Wolfgang König Title: Self-repellent Brownian bridges in the interacting Bose gas

• 16.11.2022, 18:30 Uhr Seminarraum 1
  Dr. Karl Olof Hallqvist Elias, Universität zu Köln
  What is fractal percolation?

• 16.11.2022, 17:30 Uhr Seminarraum 1
  Dr. Neeladri Maitra, TU Eindhoven
  Scaling of the clustering function in spatial inhomogeneous random graphs

• 09.11.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 2
  Dr. Natalia Cardona-Tobón, Universität Göttingen
  The contact process with fitness on Galton-Watson trees

SoSe 2022

• 23.06.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Leif Döring, Universität Mannheim
  General path integrals and stable SDEs

• 02.06.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Guillaume Conchon-Kerjan, U Bath
  Scaling limit of a branching process in random environment

• 05.05.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Titus Lupu, Sorbonne Université
  Multiplicative chaos of the 2D Brownian loop soup

• 28.04.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Dr. Tejas Iyer, Weierstrass Institut Berlin
  Preferential Attachment Trees with Neighbourhood Influence

WS 21/22

• 20.01.2022, 11:45 Uhr online über Zoom
  Yifan Gao, Peking University
  Multiple points on the boundaries of Brownian loop-soup clusters

• 13.01.2022, 17:45 Uhr Seminarraum 1 und online über Zoom
  Dr. Sebastian Andres, University of Manchester
  First passage percolation with long-range correlations

• 16.12.2021, 18:00 Uhr Seminarraum 1 und online über Zoom
  Leonie Brinker, Universität zu Köln
  Three Examples of Stochastic Optimisation in a Diffusion Model: Minimal Time in Critical Drawdown

• 25.11.2021, 17:45 Uhr Seminarraum 1
  Dr. Bas Lodewijks, University of Bath
  Degree evolution in Weighted Recursive Graphs

• 18.11.2021, 18:00 Uhr Seminarraum 1
  Prof. Dr. Jochen Blath, TU Berlin
  Probabilistic structures emerging from dormancy

• 4.11.2021, 17:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
  Dr. Alexander Zass, Weierstrass Institut Berlin
  A marked Gibbs point process on path space: existence and uniqueness Probabilistic structures emerging from dormancy

SoSe 2021

• 10.06.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
  David Belius, Universität Basel
  Triviality of the geometry of mixed p-spin spherical Hamiltonians with external field

• 20.05.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
  Reza Gheissari, University of California, Berkeley
  Markov property and conditional rigidity of 3D Ising interfaces

WS 20/21

• 04.02.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
  Prof. Dr. Nadia Sidorova, University College London
  Localisation and delocalisation in the parabolic Anderson model

• 14.01.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
  Dr. Alessandra Caraceni, University of Oxford
  Polynominal mixing time for edge flips and rotations

• 7.01.2021, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
  Xaver Kriechbaum, Weizmann Institute of Science, Rehovot
  Subsequential tightness for branching random walk in random environment

SoSe 2020

• 16.07.2020, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
  Dr. Amitai Linker, Universität zu Köln
  Domination and coexistence for a population model with forest fire epidemics

• 09.07.2020, 17:45 Uhr Online Vortrag über Zoom
  Prof. Dr. Richard Kraaij, Delft University of Technology
  Large deviations for coupled slow-fast systems via the comparison principleof an associated Hamilton-Jacobi equation

• 23.04.2020, 17:45 Uhr im Seminarraum 2 (Raum 204)
  Prof. Dr. Joachim Krug, Universität zu Köln
  The paths not taken: Evolutionary accessibility in random fitness landscapes

WS 2019/20

• 14.11.2019, 17:45 Uhr im Seminarraum 2 (Raum 204)
  Joost, Jorritsma, TU Eindhoven
  Typical weighted distance in preferential attachment models - interpolating small and mini worlds

• 24.10.2019, 17:45 Uhr im Seminarraum 2 (Raum 204)
  Prof. Dr. Frank Aurzada, TU Darmstadt
  Persistence probabilities of autoregressive processes

SS 2019

• 26.09.2019, 14:00 Uhr im Seminarraum 1 (Raum 005)
  Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag
  Specification testing in nonparametric AR-ARCH models

• 26.09.2019, 14:45 Uhr im Seminarraum 1 (Raum 005)
  Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag
  Monitoring changes in RCA(p) models revisited

• 4.07.2019, 17:45 Uhr, Seminarraum 2, Raum 204
  Lars Schmitz, Universität zu Köln
  The Fisher-KPP-equation and the Parabolic Anderson Model with bounded random binary branching rates.

• 23.05.2019, 16:00 Uhr, Seminarraum 1, Raum 005
  Stephen Muirhead, Queen Mary University of London
  Fluctuations in the number of level set components of planar Gaussian fields

• 17.05.2019 (Freitag!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
  Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Raum 204)
  12. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

  14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
  Prof. i. R. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
  Estimating a Gradual Parameter Change in an AR (1)-Process

  14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
  Prof. i. R. Arnold Janssen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
  How to control the false discovery rate under dependence

  Kaffeepause

  15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
  Svenja Lange, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
  Space time duality for semi-fractional diffusions

  16:00 Uhr - 16:30 Uhr:
  Dr. Peter Gracar, Universität zu Köln :
  Decorrelating particle behaviour via a multi-scale argument

  Pause

  17:00 Uhr - 18:00 Uhr:
  Prof. Dr. Matthias Reitzner, Universität Osnabrück:
  Stochastic Analysis meets Stochastic Geometry: Poisson U-Statistics

  anschließend Nachkolloquium

• 25.04.2019, 17:45 Uhr,
  Jiri Cerny, Universität Basel
  Gaussian free field on regular graphs

---

WS 2018/19

• 17.01.2019, 17:45 Uhr,
  Mark Yarrow, University of Sheffield
  Coexistence in preferential attachment networks with vertex types

• 18.12.2018, 16:15 Uhr,
  Mateo Wirth, University of Pennsylvania
  Chemical distance for level-set percolation of planar metric-graph Gaussian free field

• 13.12.2018, 17:45 Uhr,
  Dr. Helge Schäfer, Universität Darmstadt
  Random permutations without macroscopic cycles

• 06.12.2018, 17:45 Uhr,
  Maximilian Nitzschner, ETH Zürich
  Disconnection by level sets of the discrete Gaussian free field and entropic repulsion

• 18.10.2018, 17:45 Uhr,
  Matteo Brachetta, Universität Pescara
  Optimal Proportional Reinsurance and Investment for Stochastik Factor Models

---

SS 2018

• 20.09.2018, 14:00 Uhr,
  Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag
  Some procedures for two-sample problem in higher dimension

• 20.09.2018, 14:45 Uhr,
  Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag
  Resampling methods in change point analysis

• 19.07.2018, 16:15 Uhr,
  Prof. Dr. Andrej Depperschmidt, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg:
  Tree-valued process along the genome arising from recombination

• 12.07.2018, 14:00 Uhr,
  Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis, USA :
  Structural breaks in functional time series

• 20.06.2018, 17:45 Uhr,
  Amina Tründelberg und Julia Bender, Deutsche Rück Düsseldorf:
  Der Aktuar (m/w) in der Rückversicherung

• 19.06.2018, 17:45 Uhr,
  Lisa Hartung, NYU:
  From 1 to 6: Variable speed Branching Brownian motion at the boundary

• 14.06.2018, 14:00 Uhr,
  Franziska Flegel, Weierstraß Institut, Berlin:
  Spectral localization vs. homogenization in the random conductance model

• 03.05.2018, 14:00 Uhr,
  Prof. Dr. Martin Huesmann, Universität Bonn:
  The matching problem: macroscopic and microscopic behaviour

---

WS 2017/18

• 14.02.2018, 17:00 Uhr,
  Prof. Dr. Siva Athreya, Indian Statistical Institute Bangalore, India:
  Small noise limit for singularly perturbed diffusions

• 01.02.2018, 14:00 Uhr,
  Lars Schmitz, Universität zu Köln:
  Log-distance of the front of the Fisher-KPP-equation and Parabolic Anderson Model (PAM) with bounded random prefactor

• 13.12.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!),
  Rongfeng Sun, National University of Singapore
  Scaling limit of the directed polymer on Z²⁺¹ in the critical window

• 08.12.2017, 10:00 - 17.05 Uhr,
  Kickoff meeting
  Classical and quantum dynamics of interacting particle systems

• 30.11.2017, 14:00 Uhr,
  Peter Gracar, Universität zu Köln
  Spread of infection by random walks - Multi-scale percolation along a Lipschitz surface

• 16.11.2017, 14:00 Uhr,
  Prof. Dr. Vitali Wachtel, Universität Augsburg
  First-passage times over moving boundaries for random walks with non-identically distributed increments

---

SS 2017

• 14.09.2017, 14:00 Uhr,
  Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
  Change point detection with multivariate observations based on characteristic functions

  Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
  Sequential procedures in multivariate data

• 19.07.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!)
  Seminarraum 1 (Raum 005!)
  Dr. Elena Pulvirenti, Universität Bonn
  Metastability for the Widom-Rowlinson model

• 28.06.2017 (Mittwoch!), 18:00 Uhr (!)
  Prof. Dr. Atilla Yilmaz, Koç University, Istanbul, Türkei
  Averaged vs. quenched large deviations and entropy for random walk in a dynamic random environment

• 04.05.2017, 14:00 Uhr
  Dr. Sebastian Riedel, TU Berlin (z.Zt. Universität zu Köln)
  Rough differential equations with unbounded drift

---

WS 2016/17

• 02.02.2017, 17:45 Uhr!
  Prof. Dr. Andreas Eberle, Universität Bonn
  A coupling approach to the kinetic Langevin equation

• 01.12.2016, 14:00 Uhr
  Prof. Dr. Massimiliano Gubinelli, Universität Bonn
  Quasilinear paracontrolled SPDEs

• 03.11.2016, 14:00 Uhr
  Prof. Dr. Matthias Meiners, TU Darmstadt
  Speed of biased random walk in a one-dimensional percolation cluster

---

SS 2016

• 23.06.2016, 12:30 Uhr, Institut für Informatik, Weyertal 121, Raum 508 (5. Etage)
  Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
  Travelling wave solutions to the KPP equation with branching noise and recurrence of the support of solutions

• 09.06.2016, 14:00 Uhr
  Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln
  Kapitalzuschüsse und Dividenden mit Steuern

• 21.04.2016, 14:00 Uhr
  Alexis Prévost, ENS Paris
  Directed edge reinforced random walks

---

WS 2015/16

• 10.02.2016 (Mittwoch!), 10:00 Uhr (!)
  Leonid Torgovitski, Universität zu Köln
  Detecting small breakouts in high-dimensional (big) data

• 07.01.2016, 14:00 Uhr
  Béatrice Bucchia, Universität zu Köln
  Schätzung von Change-Mengen - Konsistenz und Konvergenzraten unter Strukturbrüchen im Erwartungswert

• 10.12.2015, 14:00 Uhr
  Wolfgang Loehr, Universität Duisburg-Essen
  Invariance principle for variable speed random walks on trees

• 19.11.2015, 14:00 Uhr
  Christoph Heuser, Universität zu Köln
  Testing for a change in the correlation of time series

• 05.11.2015, 14:00 Uhr
  Xinyi Li, ETH Zürich
  A lower bound for disconnection by simple random walk

---

SS 2015

• 16.07.2015, 14:00 Uhr
  Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
  Fortschreitende Wellenlösungen der KPP-Gleichung mit "branching noise" und Rekurrenz des Trägers von Lösungen

• 26.06.2015 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
  Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
  11. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

  14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
  Dr. Sandra Kliem, Universitäten Köln und Duisburg-Essen:
  Verwendung von mit Marken versehenen metrischen Maßräumen in der Modellierung von sich zeitlich entwickelnden Phylogenien

  15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
  Dr. Sebastian Andres, Universitäten Köln und Bonn:
  Stetigkeit und Abschätzungen für den Liouville heat kernel

  15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
  Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
  Erweiterte Gerber-Shiu-Funktionen in einem Risikomodell mit Zins

  Kaffeepause

  16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
  M.Sc. Marc Ditzhaus, HHU Düsseldorf:
  Die Güte von Tests zur Signalerkennung bei hochdimensionalen Daten

  17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
  M.Sc. Ercan Sönmez, HHU Düsseldorf:
  Hausdorff-Dimension Operator-skalierender Zufallsblätter

  17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
  Prof. Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
  Interpolation zwischen der Bougerol-Identität und einer Formel von Donati-Martin, Matsumoto und Yor

• 18.06.2015, 14:00 Uhr
  Dr. Sebastian Andres, Universität Bonn (z.Zt. Universität zu Köln)
  Invarianzprinzip und lokaler Grenzwertsatz für das Random Conductance Model

---

WS 2014/15

• 27.03.2015 (Freitag), 14:00 - 18:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
  Seminar über "Zeitreihen und hochdimensionale Daten"

  14:00 - 14:50 Uhr:
  Prof. Dr. Alexander Aue, UC Davis, U.S.A.:
  Zur Segmentierung von nicht-linearen Zeitreihen

  14:55 - 15:45 Uhr:
  Prof. Dr. Claudia Kirch, Karlsruher Institut für Technologie:
  Change-points in high-dimensional settings

  Kaffeepause

  16:20 - 17:10 Uhr:
  Dr. Stefan Fremdt, Deutsche Bank, Frankfurt:
  Uniform results on the projection dimension for infinite dimensional functional data

  17:15 - 17:45 Uhr:
  Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
  Thema wird noch mitgeteilt

• 25.03.2015 (Mittwoch), 16:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
  Dr. Julia Eisenberg, Technische Universität Wien
  Deterministisches Einkommen unter deterministischer Zinsmodellierung, Rendleman-Bartter- und Vasicek-Zinsmodellen

• 12.03.2015, 14:00 Uhr
  Dr. Olena Ragulina, Taras Shevchenko National University, Kiew
  Analytic properties of the survival probabilities in some risk models and their applications

• 21.11.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr
  Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine, Kiew (KPI)
  Subsequences in limit theorems

• 06.11.2014, 14:00 Uhr
  Dr. Martin Wendler, Ruhr-Universität Bochum (z.Zt. Universität zu Köln)
  Ein Zufallsspaziergang zwischen kurzem und langem Gedächtnis