Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Mathematisches Institut, Arbeitsgruppe Prof. Dr. Rüdiger Seydel
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Vorlesung Numerische Finanzmathematik Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Dipl.-Wirt-math. Alexander Schröter Universität zu Köln, Sommersemester 2012 | |||
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Inhalt
Moderne Finanzprodukte wie Optionen sind unentbehrlich zum Begrenzen von Risiken. Zu ihrer Berechnung müssen numerische Methoden angewendet werden. Die Vorlesung Numerische Finanzmathematik gibt eine Einführung in Finanzoptionen, Zufallszahlen, Monte Carlo-Verfahren und Black-Scholes-Merton Ansätze. Sinnvolle Grundlagen sind Kenntnisse von Differentialgleichungen, Numerik I und Grundlagen der Stochastik. Kenntnisse in Numerik II sind vorteilhaft, aber nicht Bedingung. Die Veranstaltung gehört zu Bereich D (Angewandte Mathematik) und ist dem Modul "Numerische Mathematik und wissenschaftliches Rechnen" des Masterstudiengangs (Wirtschafts-) Mathematik zugeordnet. Zum vollständigen Verständnis des Inhalts ist neben dem Besuch der Vorlesung die Teilnahme an der vorlesungsbegleitenden Übung zu empfehlen. Die Teilnahme an dieser Übung ist eine notwendige Voraussetzung um an der Klausur nach Vorlesungsende teilzunehmen. Ort und Zeit Die Vorlesung findet jeweils dienstags von 12:00 bis 13:30 und freitags von 10:00 bis 11:30 im Hörsaal des Mathematischen Instituts (Gebäude 162 im Lageplan) statt. Vorlesungsbeginn ist der 03.04.2012 und die letzte Vorlesung findet bereits am 06.07.2012 statt. Aus diesem Grund finden an den folgenden Terminen zwei Zusatzvorlesungen statt:
Literatur Die Vorlesung orientiert sich weitestgehend am Buch R. Seydel: Tools for Computational Finance. Fifth Edition, Springer Verlag, London, 2012, welches in der Bibliothek des Mathematischen Instituts erhältlich ist. Zusätzlich ist im Downloadbereich ein Skript zur Vorlesung erhältlich (Stand: 2011), es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die aktuelle Vorlesung diesem Skript in jedem Punkt exakt folgt. Es wird empfohlen Kapitel 1 des Skripts bereits vor Vorlesungsbeginn als Vorbereitung zu lesen. Ergänzende Vorlesung Als sinnvolle Ergänzung zu dieser Vorlesung bietet sich die Vorlesung Energiederivate (Beginn: 27.04.2012 um 17:00 Uhr) von PD Dr. Heider oder die Vorlesung Derivate von Prof. Dr. Trapp (WiSo - Fakultät) an. Aktueller Hinweis Da das Dienstverhältnis zwischen der Universität zu Köln und dem Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Seydel im Juli 2012 endet, ist es leider nicht möglich
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Last modified: 30.03.2012 10:00:00
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