Risikotheorie
Die Vorlesung Risikotheorie gibt einen Überblick über
Methoden, die in der Versicherungsmathematik angewendet werden. Wir
beginnen mit einem Überblick über Risikomodelle, das heisst
Modelle für den (jährlichen) Verlust in einem
Versicherungsportfolio. Weiter werden wir nutzentheoretische
Überlegungen machen und Kredibilität für kollektive
Verträge modellieren. Der Haupteil der Vorlesung wird sich dann mit
Ruintheorie beschäftigen. Das heisst, wir werden in verschiedenen
Modellen die Wahrscheinlichkeit untersuchen, dass ein bestimmtes
Anfangskapital für ein Versicherungsportfolio nicht
genügt. Dabei werden wir verschiedene Techniken für
stochastische Prozesse anwenden.
Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Voraussetzung für den Besuch der Vorlesung ist eine einführende
Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder
Wahrscheinlichkeitstheorie I
Literatur
Asmussen, S. (2000). Ruin Probabilities. World Scientific, Singapore.
Grandell, J. (1991). Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New
York.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J.L. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Schmidli, H. (2018). Risk Theory. Springer-Verlag.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden dienstags und
donnerstags, 8-10 im Hörsaal (Raum 203) des Mathematischen
Instituts statt.
Die Übungen finden im Seminarraum Exp 1 der
Chemischen
Institute statt,
dienstags 14.00-15.30.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 7. April |
| Beginn der Übungen: | | Dienstag, 14. April |
Übungen
Die Übungsblätter und weitere Informationen zu den Übungen finden Sie hier.
Klausur
Vorlesungsnotizen
Die Vorlesung basiert auf dem Buch Risk Theory.