Stochastik II
Die Vorlesung Stochastik II richtet sich an Studenten, die
Stochastik I gehört haben. Wir betrachten verschiedene Modelle und
Werkzeuge der Stochastik. Eine besondere Rolle spielen dabei
stochastische Prozesse, die für die Anwendungen in der Statistik,
Finanz- und Versicherungsmathematik, Physik wie auch in der Biologie wichtig
sind. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastik Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden im Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts
statt,
dienstags 10.15-11.45 und donnerstags 8.30-10.00.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 17. Oktober |
| Beginn der Übungen: | | Erste Semesterwoche |
Übungen
Die Übungsblätter finden Sie
hier.
Weitere Informationen zu den Übungen finden Sie
hier.
Vorlesungsnotizen