Sprechstunde:
Nach Vereinbarung, Raum 211, Tel. (0221) 470-3364, .
Mitarbeiter:
Christoph Heuser, Raum 208, Tel. (0221) 470-3724,
cheuser at math dot uni-koeln dot de.
Sprechstunde in der Vorlesungszeit: Do. 14:00-15:00;
in den Semesterferien: nach Vereinbarung.
Vorlesung:
Mo., Di. 14:00-15:30 Kleiner Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 313). Beginn: Montag, den 7. April 2014.
Die Vorlesung setzt Kenntnisse aus der Stochastik I und der Statistik I
voraus. Behandelt werden zwei weitgehend unabhängige Themen:
(1) Die Effizienz empirischer Schätzer für nichtparametrische
Markovketten in diskreter Zeit und auf beliebigen Zustandsräumen
(Kapitel 7-10 des Skripts).
(2) Die Theorie stationärer Prozesse, insbesondere
ARMA-Prozesse, Spektralverteilung, Spektraldarstellung, Vorhersage,
empirische Schätzer (Kapitel 11-19 des Skripts).
Als Anwendung werden effiziente Schätzer für die Parameter
von autoregressiven Modellen konstruiert (Kapitel 20 des Skripts).
Literatur:
Fr. 10:00-11:30 Seminarraum 3 des Mathematischen Instituts (Raum 314).
Beginn: Freitag, den 25. April 2014.
Die aktive Teilnahme an den Übungen ist notwendig zum Verständnis der Vorlesung.
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