Stochastische Unternehmensmodelle
Das Seminar wird zusammen mit Jens Kahlenberg veranstaltet.
In diesem praxisorientierten Seminar werden aktuelle Themen und Fragestellungen in Bezug auf die stochastischen Bewertungen von Lebens- und Krankenversicherern behandelt. Die Anwendung von optionspreistheoretischen Methoden und Monte-Carlo-Simulation zur Ermittlung von Unternehmenswerten sowie der konkrete Aufbau der Cashflow-Modelle, welche letztlich das Pricing durchfuhren, bilden den Kern des Seminars. Zudem werden die rechentechnischen Herausforderungen thematisiert, die in der Praxis bei der Umsetzung der Solvency II Rahmenrichtlinie entstehen. Schließlich werden moderne mathematische Approximations-Ansätze zur Berechnung des Solvenzkapitals besprochen.
Voraussetzung für das Seminar sind vorhandene Kenntnisse der elementaren Stochastik, ein Verständnis der Lebensversicherung wird hilfreich sein.
Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter https://www.mi.uni-koeln.de/wp-znikolic/kontakt/ zu finden.
Literatur:
- Glassermann, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer New York, NY (2003), https://doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1 .
- Jaquemod, R. et al.: Stochastische Unternehmensmodelle für deutsche Lebensversicherungen, Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (2006).
- Koursaris, A.: Calculating the Solvency Capital Requirement, Barrie & Hibbert, und die Folgeartikel zu den einzelnen Approximations-Techniken
Übersicht der Vorträge:
| Name | Datum | Vortragsthema |
|---|---|---|
| Lukasz Galecki | 05.06.15 | Optionspreistheorie |
| Martin Frohn | 05.06.15 | Cashflows von Versicherungsverträgen in der LV |
| Gabriel Stoszek | 05.06.15 | Solvency II, die Marktwertbilanz, Standardmodell der Versicherungsaufsicht |
| Sarah Dempwolf | 05.06.15 | Cashflows von Versicherungsverträgen in der KV |
| Tim-Lasse Bohm | 06.06.15 | Optionspreistheorie bei den LV/KV Teil 1/2 |
| Nicole Debus | 06.06.15 | Optionspreistheorie bei den LV/KV Teil 2/2 |
| David Buchatz | 06.06.15 | Regression und KQ |
| Marcel Meuthen | 26.06.15 | Varianzreduzierende Techniken |
| Alp Ünüvar | 26.06.15 | Bestandteile I |
| Thorsten Burghof | 26.06.15 | Bestandteile II |
| Laureen Schareina | 26.06.15 | Monte-Carlo-Simulation |
| Halil Ibrahim Ertik | 26.06.15 | Nested Stochastics und die praktischen Schwierigkeiten |
| Robin Weber | 27.06.15 | Die häufigsten Ansätze auf dem Markt: Curve Fitting und Replicating Portfolios |
| Carolin Alberti | 27.06.15 | LSMC – Die moderne Antwort auf das Nested-Stochastics-Problem |