Wolfgang Wefelmeyer

Vorlesung über Stochastik I
im Sommersemester 2005

Sprechstunde:

Nach Vereinbarung, Raum 211, Tel. (0221) 470-3364
Sekretärin: Frau Anderka, Tel. (0221) 470-5724

Mitarbeiter:

Kim-Kuen Tang, Raum 221, Tel. (0221) 470-3723

Vorlesung:

Die Vorlesung richtet sich an Studenten ab dem vierten Semester und behandelt klassische Begriffe und Resultate der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie: Maßerweiterung, Lebesgue-Integral, Satz von Radon-Nikodým, Produktmaße, Konvergenzbegriffe für Zufallsvariablen, Gesetze der großen Zahl, charakteristische Funktionen, zentraler Grenzwertsatz, bedingte Erwartungswerte, Martingale. Kenntnisse aus der Vorlesung zur Einführung in die Stochastik sind nützlich, aber nicht notwendig.

Di., Fr. 14:15 - 15:45 Hörsaal des Mathematischen Instituts, Beginn: Dienstag, den 12. April 2005.

Literatur:

• Ash, R. B. (2000). Probability and Measure Theory. Second edition. Harcourt/Academic Press, Burlington, MA.
• Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fünfte Auflage. De Gruyter Lehrbuch, Walter de Gruyter & Co., Berlin.
• Durrett, R. (1996). Probability: Theory and Examples. Second edition. Duxbury Press, Belmont, CA.

Übungen:

Die aktive Teilnahme an den Übungen ist notwendig zum Verständnis der Vorlesung.

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