Monte-Carlo-Methoden in der Finanzpraxis
Das Seminar wird zusammen mit Christian Jonen veranstaltet.
Ausgewählte Kapitel aus dem Buch ”Monte Carlo Methods in Financial Engineering“ von Paul Glasserman werden in diesem Seminar besprochen.
Die Unternehmen der Lebensversicherungsbranche sind seit einigen Jahren aufgefordert, für Anwendungen wie Marktwert- oder Solvenzkapitalberechnung und demnächst zusätzlich für die internationale Rechnungslegung ihre Portfolien marktkonsistent zu bewerten. Hierzu greift man auf die Monte-Carlo-Methoden der Finanzmathematik zurück. In diesem Seminar werden diejenigen Methoden beleuchtet, welche für Bewertungen von Versicherungsbeständen in der Praxis eine besondere Rolle spielen.
Die relevanten mathematischen Ansätze sind im Buch von Glasserman beschrieben, allerdings nicht speziell bezogen auf Versicherungen. Der Umfang der im Seminar behandelten Methoden wird auf die derzeit in der Versicherungsbranche angewandten Methoden beschränkt.
Die Vorträge sollen in englischer Sprache gehalten werden, in Ausnahmefällen sind auch Vorträge auf Deutsch möglich.
Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter https://www.mi.uni-koeln.de/wp-znikolic/kontakt/ zu finden.
Bitte melden Sie sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung an, welche u. a. folgende Angaben enthalten soll:
- Ihre bisher besuchten Veranstaltungen,
- relevante Vorkenntnisse (Mathematik & Informatik)
- weshalb Sie sich für dieses Thema interessieren.
Gerne können Sie Ihre Bewerbung um weitere Punkte ergänzen. Die Bewerbung soll vor allem glaubhaft vermitteln, dass Sie sich für das behandelte Thema interessieren und mehr darüber lernen möchten.
Literatur:
- Glassermann, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer New York, NY (2003), https://doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1 .
Übersicht der Vorträge:
| Name | Datum | Vortragsthema |
|---|---|---|
| Arkadiusz Kolodziej | 28.04.17 | Principles of Monte Carlo |
| Tuna Acisu | 28.04.17 | Arbitrage Free Pricing |
| Tim Ackermann | 28.04.17 | Martingale Measure |
| Yuxuan Kong | 28.04.17 | Geometric Brownian Motion |
| Frederik Gebhardt | 12.05.17 | Pricing American Options |
| Jana Frank | 12.05.17 | Random Tree Methods |
| Felicitas Ulmer | 12.05.17 | Regression Based Methods |
| Maximilan Draxler | 12.05.17 | Duality |