Risikotheorie

Die Vorlesung Risikotheorie gibt einen Überblick über Methoden, die in der Versicherungsmathematik angewendet werden. Wir beginnen mit einem Überblick über Risikomodelle, das heisst Modelle für den (jährlichen) Verlust in einem Versicherungsportfolio. Weiter werden wir nutzentheoretische Überlegungen machen und Kredibilität für kollektive Verträge modellieren. Der Haupteil der Vorlesung wird sich dann mit Ruintheorie beschäftigen. Das heisst, wir werden in verschiedenen Modellen die Wahrscheinlichkeit untersuchen, dass ein bestimmtes Anfangskapital für ein Versicherungsportfolio nicht genügt. Dabei werden wir verschiedene Techniken für stochastische Prozesse anwenden.

Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme an den Übungen notwendig.

Voraussetzung für den Besuch der Vorlesung ist eine einführende Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie I

Literatur

Asmussen, S. (2000). Ruin Probabilities. World Scientific, Singapore.

Grandell, J. (1991). Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New York.

Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels, J.L. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, Chichester.

Schmidli, H. (2018). Risk Theory. Springer-Verlag, Cham.

Vorlesungen:

Die Vorlesungen finden dienstags und mittwochs, 8-10 im Hörsaal (Raum 203) des Mathematischen Instituts statt.

Beginn der Vorlesungen:   Dienstag 9. Oktober
Beginn der Übungen: zweite Vorlesungswoche

Übungen

Die Übungen finden im Mathematischen Institut
montags 10:00-11:30 im Raum 314
mittwochs 10:00-11:30 im Raum -119
statt.

Die Übungsblätter und weitere Informationen zu den Übungen finden Sie hier.

Die Liste der Studierenden, die die Zulassung erreicht haben, finden Sie hier.

Klausur

Die Nachklausur findet am Mittwoch 13. März von 9:00-11:00 im Hörsaal I der Physik statt.

Als Hilfsmittel zugelassen ist das Skript (handschriftlich und/oder Buch) und ein Taschenrechner.

Zur Klausur zugelassen ist, wer mindestens 2/3 der Punkte der Übungen erreicht hat.

Die Einsicht in die Nachklausur findet am Freitag 15. März von 10:00-10:30 im Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.

Resultate der Nachklausur

Klausur Lösung
Nachklausur     Lösung

Alte Klausuren:
2015    Klausur  Lösung   Nachklausur  Lösung

Vorlesungsnotizen

Die Vorlesung basiert auf dem Buch Risk Theory.