Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme an den Übungen notwendig.
Voraussetzung für den Besuch der Vorlesung ist eine einführende Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie I
Grandell, J. (1991). Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New York.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels, J.L. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, Chichester.
Schmidli, H. (2018). Risk Theory. Springer-Verlag, Cham.
Beginn der Vorlesungen: | Dienstag 9. Oktober | |
Beginn der Übungen: | zweite Vorlesungswoche |
montags | 10:00-11:30 | im Raum 314 |
mittwochs | 10:00-11:30 | im Raum -119 |
Die Übungsblätter und weitere Informationen zu den Übungen finden Sie hier.
Die Liste der Studierenden, die die Zulassung erreicht haben, finden Sie hier.
Als Hilfsmittel zugelassen ist das Skript (handschriftlich und/oder Buch) und ein Taschenrechner.
Zur Klausur zugelassen ist, wer mindestens 2/3 der Punkte der Übungen erreicht hat.
Die Einsicht in die Nachklausur findet am Freitag 15. März von 10:00-10:30 im Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.
Klausur | Lösung | |
Nachklausur | Lösung |
Alte Klausuren:
2015 | Klausur | Lösung | Nachklausur | Lösung |