Quantitatives Risikomanagement: Theorie und Praxis in der Versicherungsbranche
Im Seminar werden Grundlagen und weiterführende Konzepte behandelt, welche für die praktischen Risikomodellierung in der Finanzbranche essentiell sind. Neue regulatorische Anforderung wie Solvency II motivieren die Implementierung von komplexen mathematischen Modellen in den Versicherungsunternehmen.
Nach einer Einführung von Grundlagen des Risikomanagements werden Methoden und Modellierungstechniken betrachtet, die in der Praxis Anwendung finden. Neben grundlegenden Konzepten werden weiterführende Themen wie beispielsweise Multivariate Modelle, Copulas und Abhängigkeiten, Risikoaggregation/Gesamtrisiko sowie Anwendungen im Bereich des Markt- und Kreditrisikos und des Risikomanagements von Versicherungen behandelt.
Eine anschließende Vergabe von Bachelor- bzw. Master-Arbeiten in diesem Gebiet ist grundsätzlich möglich.
Das Beherrschen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Kenntnisse der Finanzmathematik werden idealerweise für dieses Seminar vorausgesetzt.
Die Betreuung der Seminarteilnehmer und -teilnehmerinnen erfolgt zusammen mit Herrn Dr. Christian Jonen.
Um die Terminologie in der englischen Sprache zu erlernen, ist die Seminarsprache Englisch.
Anmeldung erfolgt per E-Mail, diese ist unter https://www.mi.uni-koeln.de/wp-znikolic/kontakt/ zu finden.
Bitte melden Sie sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung an, welche u. a. folgende Angaben enthalten soll:
- Ihre bisher besuchten Veranstaltungen,
- relevante Vorkenntnisse (Mathematik & Informatik)
- weshalb Sie sich für dieses Thema interessieren,
- ob Sie das Seminar im Rahmen des Versicherungsmoduls mit 3 Leistungspunkten oder als Seminar mit 6 Leistungspunkten belegen möchten.
Gerne können Sie Ihre Bewerbung um weitere Punkte ergänzen. Die Bewerbung soll vor allem glaubhaft vermitteln, dass Sie sich für das behandelte Thema interessieren und mehr darüber lernen möchten.
Literatur:
- McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton University Press, Princeton (2015).
Übersicht der Vorträge:
| Name | Datum | Vortragsthema |
|---|---|---|
| Afsaneh Sherafatipaydar | 20.04.18 | Risk Management for a financial firm, Modelling Value and Value Change |
| Franziska Steiner | 27.04.18 | Maxima |
| Moritz Lücke | 27.04.18 | Threshold Exceedances |
| Elisa Jurgschat | 27.04.18 | Point Process Models |
| Lars Christmann | 01.06.18 | Multivariate Modelling |
| Semih Alay | 01.06.18 | Dimension Reduction Techniques, Principal Components Analysis |
| Svenja Griesbach | 01.06.18 | Copulas |
| Sascha Korf | 01.06.18 | Fitting Copulas to Data |
| Jonen | 08.06.18 | Risk Aggregation |
| Marina Klein | 08.06.18 | Risk Factors and Mapping |
| Vanessa Dietze | 08.06.18 | Market Risk Measurement |
| Pilgram | 22.06.18 | Credit-Risky Instruments, Measuring Credit Quality |
| Stolze | 22.06.18 | Structural Models of Default, Bond and CDS Pricing in Hazard Rate Models |