Sprechstunde:
Nach Vereinbarung, Raum 211,
Tel. (0221) 470-3364
Sekretärin: Frau Anderka,
Tel. (0221) 470-5724
Mitarbeiter:
Kim Kuen Tang, Raum 221, Tel. (0221) 470-3723
Vorlesung:
Mo. 14:00-15:30 Seminarraum 1, Di. 14:00-15:30 Hörsaal, Beginn: Montag, den 16. Oktober 2006.
Die Vorlesung setzt Kenntnisse aus der Stochastik I und der Statistik I voraus. Behandelt werden: Nichtparametrische Verfahren für unabhängige und abhängige Beobachtungen: Empirische Schätzer, Von-Mises-Statistiken, U-Statistiken, Dichteschätzer, Schätzer für bedingte Erwartungswerte. Semiparametrische Modelle für unabhängige Beobachtungen und für Zeitreihen: insbesondere nichtlineare Regression und autoregressive Modelle. Effizienz von Schätzern: Kontiguität, Hellinger-Differenzierbarkeit, Lokale asymptotische Normalität, Faltungssatz, Charakterisierung effizienter Schätzer. Konstruktionsprinzipien für effiziente Schätzer: Newton-Raphson-Verfahren, Plug-in-Prinzip, Faltungsschätzer, Anwendungen auf Funktionale in semiparametrischen Modellen.
Skript pdf (Version vom 12. Februar 2007).
Literatur:
Übungen:
Di. 8:30-10:00 Seminarraum 2, Beginn: Dienstag, den 24. Oktober 2006.
Die aktive Teilnahme an den Übungen ist notwendig zum Verständnis der Vorlesung.
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