Sprechstunde:
Nach Vereinbarung, Raum 211,
Tel. (0221) 470-3364,
.
Sekretärin: Frau Anderka,
Tel. (0221) 470-5724,
handerka at math dot uni-koeln dot de.
Mitarbeiter:
Markus Schulz, Raum 221, Tel. (0221) 470-3723, schulzm at math dot uni-koeln dot de.
Vorlesung:
Mo., Di. 14:00-15:30 Seminarraum 2, Beginn: Montag, den 12. Oktober 2009.
Die Vorlesung setzt Kenntnisse aus der Stochastik I und der Statistik I voraus. Behandelt werden: Nichtparametrische Verfahren für unabhängige und abhängige Beobachtungen: Empirische Schätzer, Von-Mises-Statistiken, U-Statistiken, Dichteschätzer, Schätzer für bedingte Erwartungswerte. Semiparametrische Modelle für unabhängige Beobachtungen und für Zeitreihen: insbesondere nichtlineare Regression und autoregressive Modelle. Effizienz von Schätzern: Kontiguität, Hellinger-Differenzierbarkeit, Lokale asymptotische Normalität, Faltungssatz, Charakterisierung effizienter Schätzer. Konstruktionsprinzipien für effiziente Schätzer: Newton-Raphson-Verfahren, Plug-in-Prinzip, Faltungsschätzer, Anwendungen auf Funktionale in semiparametrischen Modellen.
Literatur:
Fr. 12:00-13:30 Seminarraum 1, Beginn: Freitag, den 23. Oktober 2009.
Die aktive Teilnahme an den Übungen ist notwendig zum Verständnis der Vorlesung.
Blatt 1 pdf,
Blatt 2 pdf,
Blatt 3 pdf,
Blatt 4 pdf,
Blatt 5 pdf,
Blatt 6 pdf,
Blatt 7 pdf,
Blatt 8 pdf,
Blatt 9 pdf,
Blatt 10 pdf,
Blatt 11 pdf,
Blatt 12 pdf.