Wolfgang Wefelmeyer

Vorlesung über Stochastik I
im Sommersemester 2008

Sprechstunde:

Nach Vereinbarung, Raum 211, Tel. (0221) 470-3364, .
Sekretärin: Frau Anderka, Tel. (0221) 470-5724, handerka at math dot uni-koeln dot de.

Mitarbeiter:

Markus Schulz, Raum 221, Tel. (0221) 470-3723, schulzm at math dot uni-koeln dot de.

Vorlesung:

Die Vorlesung richtet sich an Studenten ab dem vierten Semester und behandelt klassische Begriffe und Resultate der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie: Maßerweiterung, Lebesgue-Integral, Satz von Radon-Nikodým, Produktmaße, Konvergenzbegriffe für Zufallsvariablen, Gesetze der großen Zahl, charakteristische Funktionen, zentraler Grenzwertsatz, bedingte Erwartungswerte, Martingale. Kenntnisse aus der Vorlesung zur Einführung in die Stochastik sind nützlich, aber nicht notwendig.

Mo., Di. 14:00 - 15:30 Hörsaal des Mathematischen Instituts, Beginn: Montag, den 7. April 2008.

Literatur:

• Ash, R. B. (2000). Probability and Measure Theory. Second edition. Harcourt/Academic Press, Burlington, MA.
• Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fünfte Auflage. De Gruyter Lehrbuch, Walter de Gruyter & Co., Berlin.
• Durrett, R. (1996). Probability: Theory and Examples. Second edition. Duxbury Press, Belmont, CA.

Übungen:

Die aktive Teilnahme an den Übungen ist notwendig zum Verständnis der Vorlesung.

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