Literatur

McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.


Seminardaten:

13. Oktober: Fang Sun

Grundlegende Konzepte des Risikomanagements (PDF)

20. Oktober: Ying Zhou

Multivariate Modelle I (PDF)

27. Oktober: Shen Yi

Multivariate Modelle II (PDF)

  3. November: Xiaotong Guo

Finanzzeitreihen I  (PDF)

10. November: Wu Jui Sun

Finanzzeitreihen II (PDF)

17. November: Johannes Paschetag

Copulas und Abhängigkeit (PDF)

24. November: Chen-Hsuan Lee

Gesamtrisiko (PDF)

  1. Dezember: Chen Hong

Extremwerttheorie I  (PDF)

  8. Dezember: Ann Schmidt

Extremwerttheorie II (PDF)

15. Dezember: Tina Ruess

Kreditrisikomanagement I (PDF)

22. Dezember: Fabian Wunderlich

Kreditrisikomanagement II (PDF)

12. Januar: Olga Voytolovska

Dynamische Kreditrisikomodelle I (PDF)

19. Januar: Jens Brumhardt

Dynamische Kreditrisikomodelle II (PDF)

26. Januar: Sabine Göpel

Dynamische Kreditrisikomodelle III (PDF)

  2. Februar: Caren Cammerer

Operationelles Risiko und Versicherungsanalytik (PDF)