Sprechstunde:
Nach Vereinbarung, Raum 211,
Tel. (0221) 470-3364
Sekretärin: Frau Anderka,
Tel. (0221) 470-5724
Mitarbeiter:
Kim-Kuen Tang, Raum 221, Tel. (0221) 470-3723
Vorlesung:
Mo. 10:15 - 11:45, Mi. 8:30 - 10:00 Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts, Beginn: Mittwoch, den 19. Oktober 2005.
Die Vorlesung wendet sich an Studierende, die bereits die "Stochastik I" gehört haben. Sie ist der zweite Teil eines zweisemestrigen Kurses. Zusammen mit dem ersten Teil vermittelt sie die Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie, die für den Besuch weiterführender Veranstaltungen in der Stochastik unerläßlich sind. Themen dieser Vorlesung sind unter anderem: Konvergenzsätze für Martingale und Rückwärtsmartingale, Markovketten, Verzweigungsprozesse, die Brownsche Bewegung, die starke Markoveigenschaft, der Einbettungssatz von Skorohod, Sätze vom iterierten Logarithmus, der funktionale zentrale Grenzwertsatz von Donsker. Im Sommersemester 2006 und Wintersemester 2006/2007 wird der Zyklus Stochastik mit zwei Vorlesungen zur mathematischen Statistik fortgesetzt. Begleitend dazu können Diplomarbeitsthemen vergeben werden.
Literatur:
Übungen:
Di. 12:30 - 14:00 Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts, Beginn: Dienstag, den 25. Oktober 2005.
Die aktive Teilnahme an den Übungen ist notwendig zum Verständnis der Vorlesung.
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