| [ Vorbemerkungen ] |
||
| [ 1. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 1. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Stationarität, Autokovarianzfunktion, Filter, Differenzenmethode) |
| [ 2. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 2. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Autokovarianzfunktion, Satz von Daniell-Kolmogorov, Herglotz-Lemma) |
| [ 3. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 3. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Charakterisierung der Autokovarianzfunktion, Spektralmaß, Umkehrformel) |
| [ 4. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 4. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Autokovarianz-erzeugende Funktion, ARMA-Zeitreihen, Invertierbarkeit, orthogonale Zuwächse) |
| [ 5. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 5. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Fourier-Entwicklung, ARMA(p,q)-Spektraldiche, stochastisches Integral, Spektraldarstellung) |
| [ 6. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 6. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(1-Schritt-Vorhersage, Projektionen, Vorhersage im Frequenzbereich) |
| [ 7. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 7. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Mittelwert-Ergodizität, Wold-Zerlegung, Schätzer der Autokovarianz- und Autokorrelationsfunktion) |
| [ 8. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 8. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Modellanpassung, Reihendarstellung in L2(P), Yule-Walker-Schätzer, Konfidenzintervalle, ML-Schätzer) |
| [ 9. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 9. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Overfitting, KQ- und ML-Schätzer, ARIMA(p,d,q)-Zeitreihen, partielle Autokorrelationsfunktion) |
| [ 10. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 10. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Diskrete Fourier-Transformierte: Umkehrformel, Eigenschaften; Periodogramm) |
| [ 11. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 11. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Diskrete Fourier-Transformierte, Periodogramm, Spektraldichte-Schätzer, χ2-Approximation) |
| [ 12. Übungsblatt (ps-File) ] |
[ 12. Übungsblatt (pdf-File) ] |
(Bedingte Varianz, Daniell-Schätzer, indirekter Spektraldichteschätzer, Parzen-Schätzer) |