Seminar "Versicherungsrisiko und Ruin"

Literatur

David C.M. Dickson (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, Cambridge.


Seminardaten:
14. April: Xiaoying Xu
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Versicherungsanwendungen (PDF)
21. April: Xin Wang
Nutzentheorie (PDF)
28. April: Matthias Jonsson
Weitere Nutzentheorie (Notizen) (PDF)
5. Mai: Ilja Mindlin
Prämienberechnungsprinzipien (PDF)
12. Mai: Kirill Rudnik
Das kollektive Risikomodell I (PDF)
19. Mai: Shen Yi
Das kollektive Risikomodell II (PDF)
26. Mai: Xiaotong Guo
Das individuelle Risikomodell (PDF)
9. Juni: Kristina Jansen
Einführung in die Ruintheorie
16. Juni: Sun Fang
Klassische Ruintheorie I  (PDF)
23. Juni: Ying Zhou
Klassische Ruintheorie II (PDF)
30. Juni: Eva Lang
Fortgeschrittene Ruintheorie I (PDF)
7. Juli: Hanna Klotz
Fortgeschrittene Ruintheorie II (PDF)
14. Juli: Stefanie Schütz
Fortgeschrittene Ruintheorie III (Notizen)
21. Juli: Sandrine Yong
Rückversicherung






Seminar "Zinsratenmodelle"
          
Literatur Andrew J. G. Cairns (2004). Interest Rate Models: An Introduction. Princeton University Press, Princeton.



Wichtige Weblinks:

http://de.biz.yahoo.com/boersenlexikon/
http:// www.wirtschaftslexikon24.net/
http://www.specialinvestor.com/terms/ 2472.html
http://www.wins.co.uk/german/cityspeak/index.html
http://bloomberg.com/markets/rates/germany.html
http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de


Teilnehmerliste
17. Oktober: Dipl. Math. Julia Eisenberg
Einführung in die Obligationenmärkte  (PDF)
24. Oktober: Maren Schmeck
Arbitragefreie Preise  (PDF)
31. Oktober: Andreas Gies
Binomiale Modelle in diskreter Zeit (PDF)
  7. November: Thorsten Maaß
Einführung in die stochastische Analysis (PDF)
14. November: Jasmin Bahlo
Zinsratenmodelle in stetiger Zeit I (PDF)
21. November: Simone Foltyn
Zinsratenmodelle in stetiger Zeit II (PDF)
28. NovemberStefan Fremdt
No-Arbitrage Modelle (PDF)
  5. DezemberPhilipp Immenkötter 
Multifaktoren Modelle (PDF)
19. Dezember:
Positiver Zins
  9. Januar: Thorsten Axer 
Markt-Modelle (PDF)
16. Januar: Anna Rogel
Numerische Methoden I (PDF)
23. Januar: Tim Hoffmann
Numerische Methoden II (PDF)
30. JanuarStefan Erdorf          
Die Forward-Mass Methode  (PDF)
  6. Februar:
Kalibrierung